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消费习惯、递归效用函数与股权溢价被引量：2: 1; 作者陈静徐成贤《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第4期141-143,共3页; 文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进... 展开更多; 关键词递归效用函数习惯形成股权溢价; 在线阅读下载PDF 职称材料

递归效用函数下的资产定价被引量：1: 2; 作者朱祎莉柴俊《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第Z1期135-137,共3页; 经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定．当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数．但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求．于是,我们考虑采用递归效用的形式．; 关键词递归效用函数资产定价交易策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析被引量：3: 3; 作者李强《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期45-52,共8页; 将通货膨胀放入模型扩展了的递归效用函数,利用通货膨胀率、跨期替代弹性和相对风险规避系数三个参数分析经济增长率下降的社会福利成本。通过数值模拟得出在考虑通货膨胀后经济增长率下降所产生的社会福利损失,同时利用中国的实际宏观... 展开更多; 关键词经济增长通货膨胀社会福利递归效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配: 4; 作者朱祎莉《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第3期245-248,共4页; 在递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高.; 关键词递归效用函数经济人优化动态Bellman方程效用最大化; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于企业资本增长的基准收益率研究被引量：1: 5; 作者位志宇赵学卿《当代经济管理》 2008年第7期34-37,共4页; 利用递归效用函数,通过理论推导建立了包含有企业风险偏好的基准收益率模型,进而以该模型为基础,通过引入总资产周转率和资产负债比率两个工具变量,建立了测定基准收益率的计量模型。采用WIND数据库中房地产板块中代表性企业的历史数据... 展开更多; 关键词企业资本增长基准收益率递归效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名消费习惯、递归效用函数与股权溢价被引量：2: 1; 作者陈静徐成贤; 机构西安交通大学经济与金融学院西安交通大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第4期141-143,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(10971162); 文摘文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进行模拟计算,发现在不同的参数数值下,所得出的投资者相对风险规避系数是合理的。因此,论文提出的消费投资组合模型在一定程度上解释了股票溢价之谜。; 关键词递归效用函数习惯形成股权溢价; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名递归效用函数下的资产定价被引量：1: 2; 作者朱祎莉柴俊; 机构华东师范大学数学系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第Z1期135-137,共3页; 文摘经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定．当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数．但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求．于是,我们考虑采用递归效用的形式．; 关键词递归效用函数资产定价交易策略; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析被引量：3: 3; 作者李强; 机构南京大学经济学院; 出处《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期45-52,共8页; 基金国家社会科学基金重点项目"以全球价值链引导我国经济结构转型升级"(11AZD002); 文摘将通货膨胀放入模型扩展了的递归效用函数,利用通货膨胀率、跨期替代弹性和相对风险规避系数三个参数分析经济增长率下降的社会福利成本。通过数值模拟得出在考虑通货膨胀后经济增长率下降所产生的社会福利损失,同时利用中国的实际宏观数据分析不同经济发展情形下的社会福利变化。从两种分析过程都可以看出:宏观经济疲软的状态下经济增长率的下降产生的社会福利损失要远大于宏观经济旺盛状态时的福利损失。; 关键词经济增长通货膨胀社会福利递归效用函数; Keywords Economic Growth Inflation Social Welfare Recursive Utility Function; 分类号 F124.7 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配: 4; 作者朱祎莉; 机构上海理工大学理学院; 出处《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第3期245-248,共4页; 基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目; 文摘在递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高.; 关键词递归效用函数经济人优化动态Bellman方程效用最大化; Keywords recursive utility agent optimality dynamic Bellman equation utility maximization; 分类号 O29 [理学—应用数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于企业资本增长的基准收益率研究被引量：1: 5; 作者位志宇赵学卿; 机构北京市发展与改革委员会信息中心中国社会科学院研究生院; 出处《当代经济管理》 2008年第7期34-37,共4页; 文摘利用递归效用函数,通过理论推导建立了包含有企业风险偏好的基准收益率模型,进而以该模型为基础,通过引入总资产周转率和资产负债比率两个工具变量,建立了测定基准收益率的计量模型。采用WIND数据库中房地产板块中代表性企业的历史数据对模型进行实证研究。; 关键词企业资本增长基准收益率递归效用函数; Keywords company capital growth minimum attractive rate of re-turn recursive utility; 分类号 F270 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	消费习惯、递归效用函数与股权溢价	陈静徐成贤	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	递归效用函数下的资产定价	朱祎莉柴俊	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析	李强	《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配	朱祎莉	《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于企业资本增长的基准收益率研究	位志宇赵学卿	《当代经济管理》	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料