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Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布
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作者 董继国 刘国欣 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第3期282-286,共5页
基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.
关键词 Markov-modulated风险模型 逐段决定马尔可夫过程 补充变量
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Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布 被引量:2
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作者 董继国 刘国欣 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期9-12,共4页
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.
关键词 Markov-modulated风险模型 逐段决定马尔可夫过程 补充变量
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Markov-Modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布
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作者 董继国 刘国欣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期473-480,共8页
本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov-modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值及零点数的联合分布.
关键词 Markov-modulated风险模型 逐段决定马尔可夫过程 补充变量
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索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题 被引量:1
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作者 王晓易 刘国欣 杨忠直 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期49-54,共6页
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是... 讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的. 展开更多
关键词 破产概率 逐段决定马尔可夫过程(PDMP) 广义生成元 鞅方法 测度变换
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