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题名一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文)
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作者
邢永胜
吴荣
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机构
南开大学数学学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第4期397-402,共6页
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文摘
本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分一微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.
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关键词
积分-微分方程
逐段决定风险模型
破产前余额及破产时赤字
罚金函数
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Keywords
Integro-differential equation, risk process, surplus before ruin and the deficit at ruin, penalty function.
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略
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作者
岳毅蒙
王欣
赵锐
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机构
商洛学院数学与计算机应用学院
商洛学院经济与管理学院
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出处
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》
CAS
2015年第3期157-160,共4页
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基金
陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023)
陕西省教育厅科研项目(2013JK0605)
+2 种基金
商洛学院教改项目(14JYJX103
15JYJX118)
商洛学院科研项目(13SKY013)
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文摘
研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义.
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关键词
逐段决定复合泊松风险模型
HJB方程
分红
注资
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Keywords
piecewise-deterministic compound Poisson risk model
HJB equation
dividend
capital injection
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840
[经济管理—保险]
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