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题名基于改进粒子群算法的复杂现实约束投资组合研究
被引量：8
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作者
邓雪
林影娴
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机构
华南理工大学数学学院
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第4期142-147,共6页
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基金
教育部人文社会科学青年基金项目(18YJAZH014-x2lxY9180090)
2019广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011038)
+1 种基金
广东省软科学研究项目(2018A070712006,2019A101002118)
广东省研究生示范课程(2019SFKC07)。
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文摘
基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-Yager熵模型。本文采用了带有宽容量的逐步宽容法使构建的三目标模型转化为单目标模型,通过调整宽容量的大小来控制收益和风险的大小,从而使得投资者根据自己的偏好选择适合自己的投资决策。此外,本文通过非线性惯性权重来刻画搜索速度,通过对个体最优适应度值较差的部分粒子进行初始化处理,提出了改进的粒子群算法,从而降低了陷入局部最优的可能性;同时通过0-1矩阵和放缩因子处理了基数约束和上下限约束,使得模型的求解更加有效。最后,通过实例说明了算法的可行性和有效性,给出了投资模型的有效前沿,分析了收益/风险宽容量不变时,风险/收益宽容量变化的作用,从而给投资者提供了更多的决策方案。
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关键词
投资组合
Yager熵
基数约束
逐步宽容法
粒子群算法
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Keywords
portfolio selection
Yager entropy
cardinal constraints
gradualtolerance method
particle swarm optimization
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名城市水资源承载力多目标分析模型及其应用研究
被引量：11
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作者
张建军
赵新华
李国金
王亮
廖静
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机构
天津大学环境科学与工程学院
天津市市政工程设计研究院
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出处
《安徽农业科学》
CAS
北大核心
2005年第11期2112-2114,共3页
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文摘
在分析了国内外水资源承载力研究方法的基础上,建立了城市水资源承载力多目标分析模型,经过筛选比较,采用交互规划法中的逐步宽容约束法来求解该模型。并将此模型应用于北方某缺水城市进行实例研究,计算出该市2010年在不同保证率下的水资源承载力,验证了模型的有效性,结果具有一定的指导意义。
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关键词
水资源承载力
多目标分析模型
逐步宽容法
满意度分析
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Keywords
Water resources carrying capacity
Multi-objective analysis model
Allowance restriction method
Satisfaction analysis
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分类号
F323.213
[经济管理—产业经济]
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