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1
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证券投资基金的一种投资组合选择模型 |
汪温泉
俞雪飞
潘德惠
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
16
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2
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鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展 |
梁锡坤
徐成贤
郑冬
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《运筹学学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
7
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3
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不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择(英文) |
米辉
张曙光
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《运筹学学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
5
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4
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基于次梯度投影的泛投资组合选择策略 |
李斌
张迪
唐松慧
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
11
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5
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摩擦市场下买空-卖空投资组合选择的优化方法 |
王琦
高岩
许志军
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《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
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2008 |
2
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6
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基于分形分布的投资组合选择理论研究 |
周洪涛
费奇
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2003 |
2
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7
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Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用 |
刘大伟
杜子平
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
12
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8
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影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用 |
陈志平
朱国斌
许庆胜
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《运筹与管理》
CSCD
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2007 |
1
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9
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一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题 |
史敬涛
吴臻
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2005 |
5
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10
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经济学家使用数学方法应当慎重——评H.M.马科维茨投资组合选择理论与模型 |
姜青舫
陈方正
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《同济大学学报（社会科学版）》
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1999 |
2
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11
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基于风险价值约束的投资组合选择模型 |
杨晓焱
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
2
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12
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绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角 |
齐岳
刘彤阳
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《企业经济》
北大核心
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2019 |
2
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13
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动态均值-LEL投资组合选择模型 |
郭福华
邓飞其
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《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
0 |
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14
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固定消费/收入模型下的M-V最优投资组合选择 |
刘晓娟
刘三阳
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2005 |
0 |
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15
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基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择 |
袁子甲
李仲飞
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《现代管理科学》
CSSCI
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2009 |
0 |
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16
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Copula的投资组合选择模型的应用研究 |
杨湘豫
高楠楠
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2011 |
0 |
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17
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变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论 |
王继霞
赫梦钰
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《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2022 |
0 |
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18
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在线投资组合选择的半指数梯度策略及实证分析 |
吴婉婷
朱燕
黄定江
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《计算机应用》
CSCD
北大核心
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2019 |
9
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19
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基于自回归移动平均反转的在线投资组合选择 |
郁顺昌
黄定江
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《计算机应用》
CSCD
北大核心
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2018 |
5
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20
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基于二次平滑-灰色预测的在线投资组合选择 |
刘晓玉
黄定江
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《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
3
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