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跳跃连续时间SV模型建模及实证研究
被引量：
13
1
作者
周彦
张世英
张彤
《系统管理学报》
北大核心
2007年第5期531-536,共6页
仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想。研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型。使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波...
仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想。研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型。使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波动和跳跃进行分析,用MCMC算法估计模型的参数,结果表明,近年来我国股市的波动和跳跃较10年前有所减少。
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关键词
连续时间随机波动
MCMC算法
跳跃
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题名
跳跃连续时间SV模型建模及实证研究
被引量：
13
1
作者
周彦
张世英
张彤
机构
天津大学管理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第5期531-536,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70301006
70471050)
文摘
仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想。研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型。使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波动和跳跃进行分析,用MCMC算法估计模型的参数,结果表明,近年来我国股市的波动和跳跃较10年前有所减少。
关键词
连续时间随机波动
MCMC算法
跳跃
Keywords
continuous-time stochastic volatility
MCMC method
jumps
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
跳跃连续时间SV模型建模及实证研究
周彦
张世英
张彤
《系统管理学报》
北大核心
2007
13
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