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基于连续时间马尔可夫过程的证券投资策略 被引量：1
1
作者 崔海波 赵希男 +1 位作者 梁好 潘德惠 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第11期1100-1103,共4页
在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望... 在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望报酬模型·通过对总期望报酬模型进行变换得到了策略改进算法·同时得到了转移系数矩阵一般表达式,给出了针对具体股票状态转移时间间隔的指数分布并对其进行了估计· 展开更多
关键词 证券投资策略 连续时间马尔可夫过程 转移系数矩阵 报酬 决策
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连续时间分支过程的一类推广
2
作者 林祥 张汉君 侯振挺 《长沙铁道学院学报》 CSCD 北大核心 2001年第3期6-11,共6页
随机稳定性是各种随机模型中的至关重要的问题 ,随机稳定性的关键问题是找出过程遍历和强遍历的条件 .本文对连续时间分支过程的一类推广进行了研究 ,给出了过程随机单调和强遍历的条件 .与此同时 ,得到了最小过程是
关键词 随机单调性 强遍历性 多项式 一致收敛性 Feller转移函数 连续时间分支过程 随机稳定性
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连续时间下局部光滑统计量的a.s.收敛速度和边界效应
3
作者 王政 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第1期119-127,共9页
本文在连续时间场合研究回归函数的非参数估计量之一———局部光滑统计量的性质 .不仅给出其a.s.收敛的一个速度 ,而且证明了该统计量不受边界效应影响的优良性质 ;同时指出了在连续时间的场合 。
关键词 连续时间过程 局部线性估计 混合性 a.s.收敛速度 边界效应
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关于一维排它过程平稳blocking测度的存在性
4
作者 黄旭东 汪世界 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第3期417-423,共7页
本文证明了具有非平移不变转移速率p(x ,y)的一维排它过程平稳blocking测度的存在性 ,推广了文献 [5]中的有关结果 .
关键词 排它过程 耦合 平稳测度 blocking测度 转移速率 连续时间马尔科夫过程
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D-W超过程的两个极限定理
5
作者 范小明 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第1期107-114,共8页
该文讨论了 D- W超过程的累积半群的一些性质 ,并证明了 D- W超过程的两个条件极限定理 ,将 Li[6
关键词 D-W超过程 底过程 分支特征函数 累积关群 连续时间连续状态分支过程 极限定理
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Polish空间上的折扣马氏过程量子化策略的渐近优化
6
作者 吴晓 孔荫莹 郭圳滨 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期594-604,共11页
该文研究了Polish空间上、带折扣因子的连续时间马尔可夫决策过程(CTMDPs)的量子化平稳策略的渐近最优性问题.首先,建立了折扣最优方程(DOE)及其解的存在性和唯一性.其次,在适当的条件下证明了最优确定性平稳策略的存在性.此外,为了对... 该文研究了Polish空间上、带折扣因子的连续时间马尔可夫决策过程(CTMDPs)的量子化平稳策略的渐近最优性问题.首先,建立了折扣最优方程(DOE)及其解的存在性和唯一性.其次,在适当的条件下证明了最优确定性平稳策略的存在性.此外,为了对行动空间进行离散化,构造了一列量子化策略,利用有限行动空间的策略来逼近一般(Polish)空间上的折扣CTMDPs最优平稳策略.最后,通过一个例子来说明该文的渐近逼近结果. 展开更多
关键词 连续时间马尔可夫决策过程 依赖状态折扣因子 折扣准则 量子化平稳策略 渐近最优性
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耦合级联失效系统可靠性建模与分析
7
作者 王琦 贾旭杰 +1 位作者 翁宇如 田美玉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期90-94,共5页
现实生活中绝大多数系统并不是孤立存在的,如通信网和电网,它们相互依存、相互影响,这种系统间的耦合关系使得级联失效范围变得更广,导致级联过程更为复杂,从而影响整个系统可靠性及其正常运行。针对此问题,论文以电力通信系统为研究背... 现实生活中绝大多数系统并不是孤立存在的,如通信网和电网,它们相互依存、相互影响,这种系统间的耦合关系使得级联失效范围变得更广,导致级联过程更为复杂,从而影响整个系统可靠性及其正常运行。针对此问题,论文以电力通信系统为研究背景,给出了耦合系统转移率的解析表达,分析了元件负载增加影响元件故障率的级联失效效应和子系统间的相依关系,建立了耦合级联失效系统的可靠性模型,并证明了系统可靠度的计算方法和解析式结果。并且利用一个算例展示了耦合系统发生级联失效的具体过程,以验证该方法的有效性与可行性。本文为基于负载和时间的耦合系统的级联研究提供了新的思路,可拓展至不同的耦合关系、耦合强度以及不同的负载分配模式来进一步研究系统的级联失效过程以及可靠度分析。 展开更多
关键词 相依关系 耦合系统 级联失效 连续时间马尔可夫过程 可靠度
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OSA中基于能量有效性的感知时隙长度优化设计
8
作者 张凯 刘洋 +1 位作者 李鸥 杨白薇 《信息工程大学学报》 2013年第3期325-331,共7页
针对非时隙主网络中机会频谱接入系统,为了在感知性能与传输效率之间进行有效折中选取最优的感知时隙长度,采用连续时间马尔科夫过程对次用户的感知活动进行建模和分析,在满足对主用户的碰撞概率约束的前提下,设计接入策略控制次用户的... 针对非时隙主网络中机会频谱接入系统,为了在感知性能与传输效率之间进行有效折中选取最优的感知时隙长度,采用连续时间马尔科夫过程对次用户的感知活动进行建模和分析,在满足对主用户的碰撞概率约束的前提下,设计接入策略控制次用户的接入概率,优化感知时隙长度,最大化次用户的能量有效性。仿真结果表明,次用户通过选取最优的感知时隙长度,可使其能量有效传输效率得到优化。 展开更多
关键词 认知无线电 机会频谱接入 能量有效性 连续时间马尔科夫过程 感知时隙长度 非时隙主网络
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事件驱动Q学习在呼叫接入控制中的应用
9
作者 任付彪 周雷 +1 位作者 马学森 魏振春 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期76-79,共4页
文章研究了计时报酬方式下最优呼叫接入控制问题,建立了系统的连续时间Markov决策过程(CT-MDP),根据系统特征引入后状态Q值更新方法,给出呼叫接入控制问题基于事件驱动Q学习优化算法,并给出一个数值仿真实例;仿真结果表明,该算法比Q学... 文章研究了计时报酬方式下最优呼叫接入控制问题,建立了系统的连续时间Markov决策过程(CT-MDP),根据系统特征引入后状态Q值更新方法,给出呼叫接入控制问题基于事件驱动Q学习优化算法,并给出一个数值仿真实例;仿真结果表明,该算法比Q学习具有收敛速度快、存储空间小的优势;根据实验结果分析了在最优策略下业务拒绝率与业务特征的关系。 展开更多
关键词 连续时间Markov决策过程 事件驱动Q学习 呼叫接入控制
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综合速率方法与土壤生态指数分析
10
作者 李洋 吴新一 任继周 《草业学报》 CSCD 1990年第1期11-16,共6页
本文概述了综合速率方法(IRM).该项建模技术可用于研究复杂程度很高的生态系统.文中简略介绍了运用 IRM 建模技术完成的土壤生态子模型.后者是包括作物、饲料、动物生产及土壤本身作为子系统参与的一个混合农业系统整体模型的组成部分.... 本文概述了综合速率方法(IRM).该项建模技术可用于研究复杂程度很高的生态系统.文中简略介绍了运用 IRM 建模技术完成的土壤生态子模型.后者是包括作物、饲料、动物生产及土壤本身作为子系统参与的一个混合农业系统整体模型的组成部分.整体模型的目的是用于中国西北黄土高原农业生态系统运行机制及管理策略的研究(李洋等,1987).文中提出"土壤生态指数"的概念.动态地体现了土体、作物类型及环境等系统因子对土壤肥力所产生的综合效应.土壤子模型的参数分析和整体模型的摸拟过程在文中作了扼要的讨论.摸拟结果表明,土壤的潜势生产力随着土地利用结构的变化将表现显著的差异,其差异程度又随地形的变化而有所不同. 展开更多
关键词 连续时间马尔可夫过程 生态模型 草地农业生态系统 初级生产 次级生产
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