连续时间模型参数的一种直接估计方法 被引量：2

1

作者 徐南荣 袁利金 《控制理论与应用》 EI CAS 1986年第4期30-41,共12页

本文提出一种在频率域内直接估计随机动态系统的连续时间模型参数的快速迭代算法。该算法将时域的广义误差法推广到频率域。在估计模型参数的过程中,所得到的是关于参数的线性正则方程组。避免了非线性估计所带来的困难,附录中证明了所... 本文提出一种在频率域内直接估计随机动态系统的连续时间模型参数的快速迭代算法。该算法将时域的广义误差法推广到频率域。在估计模型参数的过程中,所得到的是关于参数的线性正则方程组。避免了非线性估计所带来的困难,附录中证明了所得到的参数估计量是一致的,数字仿真的例子也表明本文所提出的算法是有效的。 展开更多

关键词 直接估计 参数估计 系统模型 统计估计 连续时间模型

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高频数据驱动的连续时间模型估计

2

作者 赵驰 殷炼乾 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第5期18-21,共4页

现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用... 现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用实例,首先在第一阶段使用实现波动率方法估计出模型的扩散项参数,然后使用实际数据的稳态分布的前向方程估计漂移项参数。此方法对模型初始设定和优化算法依赖程度低,结果较为稳定可靠。 展开更多

关键词 连续时间模型 模型估计 高频数据 实现波动率

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连续时间的IS-LM模型可控制性与仿真研究

3

作者 王祥兵 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第3期76-81,共6页

在现代经济学的标准假设下,建立连续时间的IS-LM动态模型,分析IS-LM动态模型的系统结构特征,设计连续时间的IS-LM动态模型的控制律,得到控制律的解析解并进行仿真分析。研究表明:连续时间的IS-LM动态模型具有能控性、能达性和完全能观... 在现代经济学的标准假设下,建立连续时间的IS-LM动态模型,分析IS-LM动态模型的系统结构特征,设计连续时间的IS-LM动态模型的控制律,得到控制律的解析解并进行仿真分析。研究表明:连续时间的IS-LM动态模型具有能控性、能达性和完全能观性等系统结构特征;连续时间IS-LM动态模型系统可以任意配置其极点,使模型系统渐进稳定,达到输出调节并具有满意的动态性能,即在现代经济学的标准假设下,证实了IS-LM动态模型的可控性。根据模型假设及模型参数的经济意义设计仿真实验,仿真实验结果验证了所设计反馈控制律对连续时间IS-LM动态模型控制的有效性。因而,针对复杂多变的经济形势,科学设计经济政策,能有效实现经济调控的目标。 展开更多

关键词 连续时间的IS-LM模型 反馈控制 能控性 能达性 能观性

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计及调节资源AGC动态特性的离散-连续时间随机前瞻经济调度 被引量：3

4

作者 田野 李正烁 吴文传 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第7期2578-2589,I0006,共13页

随着具有波动性的可再生能源渗透比例不断提高,系统对调频备用的需求显著增加。为了制定更合理的调度方案和调频备用,有必要研究经济调度和自动发电控制(automatic generation control,AGC)之间的协调优化。该文提出建立考虑调节资源AG... 随着具有波动性的可再生能源渗透比例不断提高,系统对调频备用的需求显著增加。为了制定更合理的调度方案和调频备用,有必要研究经济调度和自动发电控制(automatic generation control,AGC)之间的协调优化。该文提出建立考虑调节资源AGC动态特性的离散-连续时间随机前瞻经济调度模型,以制定兼顾能量平衡和调频需求的调度决策,并实现快慢资源的最优协同,增强系统的动态调节能力。为降低模型复杂度,在当前时段将调节资源的AGC动态特性建模为精细化离散模型,在前瞻时段采用简化的连续时间模型刻画调节资源的AGC动态特性,显著降低问题规模。通过在目标函数中引入合适的储能充放电成本惩罚项,将储能充放电互补约束松弛,从而消除01变量。最后,采用Benders分解算法实现并行求解,进一步降低了计算时间。该文在PJM5节点系统和IEEE118节点系统进行算例验证。结果表明,与传统模型相比,所提模型可以有效降低系统的频率偏差;与在前瞻时段考虑精细化AGC动态约束的模型相比,所提模型可显著降低计算时间。 展开更多

关键词 随机前瞻经济调度 AGC动态特性 连续时间模型 Benders分解

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连续时间SV模型的估计及在金融风险分析中的应用 被引量：2

5

作者 孟利锋 张世英 《金融理论与实践》 北大核心 2008年第9期10-13,共4页

本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简... 本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简单。使用上海和深圳股市的指数日收益数据对经验特征函数方法在连续时间随机波动模型参数估计中的应用进行了实证分析,并证明了两个市场波动过程存在均值回复及连续时间随机波动模型拟合资产收益数据的优势。 展开更多

关键词 连续时间SV模型 经验特征函数 参数估计 杠杆效应

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连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布 被引量：3

6

作者 赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期677-693,共17页

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defec... 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 展开更多

关键词 联合分布 连续时间复合二项模型 更新质量函数 上穿零点序列 破产概率

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基于连续时间的生产过程优化调度 被引量：10

7

作者 梅红 张智丰 赖欢欢 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1423-1427,共5页

为了研究印染生产过程的优化问题,分析包括烧毛在内的前处理工艺、染色工艺和后整理的整个印染生产工艺,得出染色工艺是整个印染生产过程优化调度的关键.针对染色工序,建立单阶段的基于直接前后序的连续时间混合线性整数规划(MILP)优化... 为了研究印染生产过程的优化问题,分析包括烧毛在内的前处理工艺、染色工艺和后整理的整个印染生产工艺,得出染色工艺是整个印染生产过程优化调度的关键.针对染色工序,建立单阶段的基于直接前后序的连续时间混合线性整数规划(MILP)优化调度模型.该模型考虑有直接前后序加工关系印染产品颜色的深浅关系和这2个产品切换生产成本的因素,调度目标包括提前完工和延期完工惩罚因素.根据给出的案例,利用ILOG公司的求解器对模型求解.调度结果的甘特图表明,通过对染色机生产的优化调度,整个印染生产过程的各种资源得到优化,提高了生产效率,降低了库存成本. 展开更多

关键词 印染生产过程 优化调度 连续时间模型

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一类耦合连续时间随机游走模型的控制方程

8

作者 张云秀 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期1-7,19,共8页

应用耦合连续时间随机游走模型构造出一类特殊的时变Levy过程,研究了这类过程的控制方程并分别讨论了当时间过程为三种不同的逆从属过程时的控制方程以及各阶矩的情况.

关键词 耦合连续时间随机游走模型 时变Levy过程 控制方程

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回购与缺货成本下的连续时间报童模型

9

作者 张未未 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第1期83-96,共14页

对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响... 对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响。运用随机最大值原理研究了以上问题均衡策略的存在唯一性,讨论了均衡策略满足的条件,在价格外生情形下得出结论:回购策略与缺货成本的共同作用,使得零售商的最优订购量和供应商的最优批发价格均提高很多。最后,通过数值算例做了最优批发价格与最优订购策略的敏感度分析,具体例子验证了已得结论。 展开更多

关键词 连续时间报童模型 STACKELBERG博弈 HAMILTON函数 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 随机最大值原理 回购策略

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单只股票期货及其定价模型研究 被引量：2

10

作者 刘彤 邱刚 《技术经济与管理研究》 2002年第4期34-35,共2页

本文首先介绍了单只股票期货的含义、产生及其优点 ,然后根据单只股票期货的特点 ,给出了单只股票期货合约的定价模型 ,最后分析了单只股票期货对于中国证券市场的意义。

关键词 单只股票期货 定价模型 持有成本模型 连续时间模型 证券市场

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马柯维茨证券组合投资模型的拓广 被引量：5

11

作者 胡振华 熊力 聂艳晖 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2001年第6期66-69,共4页

由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。

关键词 交易费用 下方风险 马柯维茨 拓广模型 最小交易单位 时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型

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考虑长输管线输油过程的原油调度模型 被引量：1

12

作者 周智菊 房韡 张蕾 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期96-104,共9页

针对原油在长输管线输送过程中伴有原油延迟离开管线的情况,提出一种新的基于连续时间的原油调度数学规划模型;并以中国A企业原油储运问题为例,利用该模型可通过监控原油在长输管线中的移动状态,推测其离开管线的时间,通过数学方式描述... 针对原油在长输管线输送过程中伴有原油延迟离开管线的情况,提出一种新的基于连续时间的原油调度数学规划模型;并以中国A企业原油储运问题为例,利用该模型可通过监控原油在长输管线中的移动状态,推测其离开管线的时间,通过数学方式描述管线“平推流式”输送过程。模型方案测试结果表明:所建模型的规模较小,具有较强的计算求解性能;采用该模型可在3 min内优化出为期240 h的优化原油调度方案,最大程度地稳定原油蒸馏装置生产和避免油轮滞期。 展开更多

关键词 原油调度 长距离 管线输送 数学规划 连续时间模型

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劳动力市场匹配效率、普惠金融与人力资本积累的共同富裕效应

13

作者 王熙 韩博昱 《社会科学辑刊》 北大核心 2025年第3期97-107,共11页

共同富裕是促进全体人民共享发展红利的关键举措,也是缓解我国居民财富分布不平等的重要方式。人力资本投资会通过影响社会劳动收入差距,从而作用于社会财富分布:低人力资本人群由于收入有限无法承担人力资本投资成本,从而可能长期被困... 共同富裕是促进全体人民共享发展红利的关键举措,也是缓解我国居民财富分布不平等的重要方式。人力资本投资会通过影响社会劳动收入差距,从而作用于社会财富分布:低人力资本人群由于收入有限无法承担人力资本投资成本,从而可能长期被困于低收入状态。更高的劳动力市场匹配能有效增加个体通过人力资本投资向高收入群体转移的概率,从而提升人力资本回报率,以内生引导社会个体进行人力资本投资,进而改善社会收入分配并缓解财富分布的不均衡,实现共同富裕的目标。此外,普惠金融能与劳动力市场匹配效率的提升产生互补效应,通过一同提升劳动者对人力资本的投资能力与劳动力市场匹配效率改善社会居民财富不平等状况,最终避免了财富分布极端化,降低了财富分布的基尼系数。 展开更多

关键词 共同富裕 人力资本投资 连续时间的异质性个体模型 规范财富积累机制

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中国非农自雇活动的持续期:基于单风险和竞争风险模型的分析 被引量：3

14

作者 解雨巷 《南方经济》 CSSCI 2012年第11期156-168,共13页

本文利用中国健康与营养调查数据,分析了影响中国自雇活动退出的决定因素。自雇退出路径分为两种,退出转入工资雇佣和退出转入失业,非连续时间单风险模型和竞争风险模型结果显示:退出转入失业的预测概率比退出转入工资雇佣的高;人口特... 本文利用中国健康与营养调查数据,分析了影响中国自雇活动退出的决定因素。自雇退出路径分为两种,退出转入工资雇佣和退出转入失业,非连续时间单风险模型和竞争风险模型结果显示:退出转入失业的预测概率比退出转入工资雇佣的高;人口特征和家庭背景对不同的退出路径有不同的影响;从失业进入自雇会减少自雇退出后转入工资雇佣的概率;自雇时间对自雇退出有负向作用;第三产业占GDP的比例提高会增加自雇退出风险。 展开更多

关键词 非农自雇活动 退出 非连续时间持续模型

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考虑风电爬坡备用需求的风电高渗透电力系统优化调度方法 被引量：3

15

作者 张野 李凤婷 +1 位作者 张高航 肖忠杰 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第23期95-106,共12页

准确描述风电出力预测误差特性有助于合理配置系统备用容量,优化日前调度计划,提出了一种考虑风电爬坡备用需求的电力系统日前优化调度方法。首先,基于风电爬坡段提取爬坡特征,建立爬坡幅值-预测功率二维区间,采用自适应核密度估计方法... 准确描述风电出力预测误差特性有助于合理配置系统备用容量,优化日前调度计划,提出了一种考虑风电爬坡备用需求的电力系统日前优化调度方法。首先,基于风电爬坡段提取爬坡特征,建立爬坡幅值-预测功率二维区间,采用自适应核密度估计方法拟合风功率预测误差概率分布。其次,基于风电预测误差分布确定系统备用需求,以含备用成本和风险成本的系统综合运行成本最小为目标,建立连续时间日前优化调度模型。然后,采用Bernstein多项式插值解空间变换进行模型转换求解,优化备用容量、机组组合及出力计划。最后,通过算例验证了建立的风电预测误差分布模型能更准确地描述风电随机波动特性,提出的日前调度方法可以合理配置系统备用容量,保证运行安全性和经济性。 展开更多

关键词 预测误差分布 爬坡特征 自适应核密度估计 连续时间模型 风险成本

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印染车间作业计划优化调度 被引量：9

16

作者 周晓慧 陈纯 +1 位作者 吴鹏 郑骏玲 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1877-1881,共5页

由于基于统一离散时间表示的生产过程优化模型的约束和变量多,基于连续时间的批处理短期调度在近10年得到了广泛的重视和研究。本文简略介绍了生产过程调度模型的情况,通过对生产过程优化调度模型和印染生产工艺的研究,建立了基于连续... 由于基于统一离散时间表示的生产过程优化模型的约束和变量多,基于连续时间的批处理短期调度在近10年得到了广泛的重视和研究。本文简略介绍了生产过程调度模型的情况,通过对生产过程优化调度模型和印染生产工艺的研究,建立了基于连续时间印染生产过程优化调度MILP模型。然后,通过把数学模型转换成IL-OG OPL语言描述的模型,以浙江省某印染企业2个案例为数据,利用ILOG CPLEX进行求解,调度结果以甘特图的形式表达。结果表明印染生产连续时间MILP调度模型的有效性,优化了车间生产资源的配置。 展开更多

关键词 印染 生产过程调度 连续时间MILP模型 ILOG OPL

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充分发挥火电系统深度变负荷能力的风火电动态经济调度 被引量：6

17

作者 高云龙 闫鹏 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期2491-2499,共9页

已有文献分析了传统的离散时间调度模型,并指出这类调度模型存在备用容量上、下限不可达的问题。该文进一步指出这类调度模型中存在备用容量上、下限约束过于严格、限制机组的深度变负荷能力的不足。以连续时间调度模型为基础,建立了充... 已有文献分析了传统的离散时间调度模型,并指出这类调度模型存在备用容量上、下限不可达的问题。该文进一步指出这类调度模型中存在备用容量上、下限约束过于严格、限制机组的深度变负荷能力的不足。以连续时间调度模型为基础,建立了充分发挥机组深度变负荷能力的风火电联合随机调度模型。仿真实验结果表明,这种含风电场的电力系统动态经济调度模型能有效应对风电出力的随机波动性特征,充分发挥机组深度变负荷能力,在保证系统可靠性的前提下能节省更多的成本。 展开更多

关键词 风电 变负荷能力 备用容量 连续时间调度模型

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不确定性冲击、银行风险承担与经济波动 被引量：8

18

作者 马续涛 沈悦 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期55-63,124,共9页

考虑到不确定性冲击的存在,本文构建了一个包含银行部门的连续时间DSGE模型,对银行风险承担形成的机制进行了分析,探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响,揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现,银... 考虑到不确定性冲击的存在,本文构建了一个包含银行部门的连续时间DSGE模型,对银行风险承担形成的机制进行了分析,探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响,揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现,银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低,则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现,经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响,这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大,不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。 展开更多

关键词 不确定性冲击 银行风险承担 经济波动 连续时间DSGE模型

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非平稳Gauss环境激励下模态参数识别的新方法 被引量：2

19

作者 杜秀丽 汪凤泉 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第10期1213-1222,共10页

结合多元连续时间自回归模型,针对受均匀调制Gauss随机激励的线性时不变系统,提出了一种时域模态识别的新方法.该方法仅从响应数据就能够识别系统的物理参数.首先把结构动力学方程转化为一个3阶的连续时间自回归模型;接着基于在非常短... 结合多元连续时间自回归模型,针对受均匀调制Gauss随机激励的线性时不变系统,提出了一种时域模态识别的新方法.该方法仅从响应数据就能够识别系统的物理参数.首先把结构动力学方程转化为一个3阶的连续时间自回归模型;接着基于在非常短的时间段内均匀调制函数接近于一个常数矩阵以及随机微分方程强解的性质,得到均匀调制函数的估计,并针对两种特殊情况进行讨论;然后利用Girsanov定理,对条件似然函数进行极大化,得到物理参数的精确极大似然估计.数值结果表明,该估计不仅具有极高的精度和稳健性,而且计算效率非常高. 展开更多

关键词 模态识别 均匀调制函数 连续时间自回归模型 BROWN运动 精确极大似然估计

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考虑火电机组调度计划交付能力的风火电联合优化与调度

20

作者 高云龙 王伟萧 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期111-115,共5页

为了规模化开发利用风电,应对高不确定性风电资源的大规模接入,针对我国贫油、少气、富煤的能源结构布局,主要从火电机组调度计划交付能力的角度来研究风火电联合优化与调度,探索充分发挥风火发电的互补机制与理论方法.通过引入机会约... 为了规模化开发利用风电,应对高不确定性风电资源的大规模接入,针对我国贫油、少气、富煤的能源结构布局,主要从火电机组调度计划交付能力的角度来研究风火电联合优化与调度,探索充分发挥风火发电的互补机制与理论方法.通过引入机会约束规划来处理风电的随机性,并建立了含概率约束的不确定模型.针对离散时间调度模型中存在的能量不可交付和备用容量上下限不可达的问题,提出含积分约束的连续时间调度模型,将风火电联合优化与调度这一实际问题建模为一个含连续时间约束与概率约束的不确定非线性规划问题,并给出将该问题转化为确定性问题的方法.对所提出的连续时间调度模型进行实验仿真表明了该模型的合理性和有效性. 展开更多

关键词 风电 电力系统优化调度 机会约束 连续时间调度模型

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