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回购与缺货成本下的连续时间报童模型
1
作者
张未未
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023年第1期83-96,共14页
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响...
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响。运用随机最大值原理研究了以上问题均衡策略的存在唯一性,讨论了均衡策略满足的条件,在价格外生情形下得出结论:回购策略与缺货成本的共同作用,使得零售商的最优订购量和供应商的最优批发价格均提高很多。最后,通过数值算例做了最优批发价格与最优订购策略的敏感度分析,具体例子验证了已得结论。
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关键词
连续时间报童模型
STACKELBERG博弈
HAMILTON函数
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
随机最大值原理
回购策略
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题名
回购与缺货成本下的连续时间报童模型
1
作者
张未未
机构
惠州学院数学与统计学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023年第1期83-96,共14页
基金
惠州学院校立项目(91801)。
文摘
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响。运用随机最大值原理研究了以上问题均衡策略的存在唯一性,讨论了均衡策略满足的条件,在价格外生情形下得出结论:回购策略与缺货成本的共同作用,使得零售商的最优订购量和供应商的最优批发价格均提高很多。最后,通过数值算例做了最优批发价格与最优订购策略的敏感度分析,具体例子验证了已得结论。
关键词
连续时间报童模型
STACKELBERG博弈
HAMILTON函数
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
随机最大值原理
回购策略
Keywords
continuous time newsvendor model
Stackelberg game
Hamilton function
Ornstein-Uhlenbeck process
stochastic maximum principle
return policy
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
F830.5 [经济管理—金融学]
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作者
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1
回购与缺货成本下的连续时间报童模型
张未未
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023
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