连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布 被引量：3

1

作者 赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期677-693,共17页

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defec... 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 展开更多

关键词 联合分布 连续时间复合二项模型 更新质量函数 上穿零点序列 破产概率

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复合二项模型下有限时间内的生存概率 被引量：8

2

作者 龚日朝 杨向群 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第1期94-97,共4页

本文研究了一般情形的复合二项风险模型 ,得出了 :当赔付随机变量服从参数为λ(λ >0 )的指数分布时 ,生存到任意固定时刻 n(n =1 ,2 ,3,… )的概率 .

关键词 复合二项风险模型 生存概率 概率核 有限时间 指数分布 随机变量

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完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率 被引量：15

3

作者 龚日朝 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期431-436,共6页

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．

关键词 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型

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复合负二项风险模型的分布函数 被引量：6

4

作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期66-69,共4页

文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。

关键词 复合负二项风险模型 破产概率 递推公式 极值分布

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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3

5

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页

本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率

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支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：2

6

作者 方世祖 朱双喜 《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式. 展开更多

关键词 双险种复合二项模型 Gerber—Shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 渐近表达式 破产概率

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广义复合马尔可夫二项模型的破产概率(英文)

7

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 孙歆 赵培臣 《广西科学》 CAS 2008年第3期269-273,共5页

将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其Lundberg型指数的上界.

关键词 复合二项模型 Markov二项 破产概率 Lundberg型指数

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复合二项风险模型中的Z变换

8

作者 方世祖 刘果 文厚明 《广西科学》 CAS 2011年第1期30-33,共4页

讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存... 讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度Li的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存概率的具体表达式.所得结果与已知结果是相同的. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Z变换 破产概率 终值定理

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带延迟的双险种复合负二项风险模型

9

作者 刘瑶环 田文龙 刘莉 《重庆工学院学报（自然科学版）》 2008年第8期87-89,共3页

针对随着保险公司风险经营规模的不断扩大,单险种风险模型存在局限性的问题,研究了带延迟的双险种复合负二项风险模型,并给出了该模型的破产概率的一般表达式.

关键词 破产概率 复合负二项 风险模型 双险种

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常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率 被引量：2

10

作者 李静霞 王永茂 刘宝亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期6-7,共2页

关键词 复合二项风险模型 最终破产概率 利率因素 LUNDBERG不等式 时间模型 随机风险模型 风险理论 生存概率

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一阶混合整数值负二项自回归模型

11

作者 李晗 连成 +1 位作者 方引芳 杨凯 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第3期547-555,共9页

考虑复杂整数值时间序列数据的建模问题.首先,提出一类一阶混合整数值负二项自回归模型,并证明该模型的严平稳遍历性,讨论该模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质;其次,研究该模型的最大似然估计问题,得到了估计量的渐近正态性,并... 考虑复杂整数值时间序列数据的建模问题.首先,提出一类一阶混合整数值负二项自回归模型,并证明该模型的严平稳遍历性,讨论该模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质;其次,研究该模型的最大似然估计问题,得到了估计量的渐近正态性,并在数值模拟的基础上进行实证分析.实证分析结果表明,该模型在拟合毒品犯罪次数数据时性能良好. 展开更多

关键词 整数值时间序列 混合负二项自回归模型 平稳性 极大似然估计

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马氏环境复合二项模型的条件概率计算

12

作者 肖临 杨向群 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第1期43-49,共7页

肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.

关键词 马氏链环境 复合二项风险模型 条件概率函数

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缓冲层-复合隔离墙-含水层系统中有机污染物二维运移规律研究 被引量：1

13

作者 江文豪 冯晨 +1 位作者 黄啸 李江山 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期731-741,共11页

复合隔离墙常用于污染场地的防污防渗工程。针对由土工膜和土-膨润土组成的复合隔离墙,考虑了污染源区有机污染物浓度沿深度不均匀分布及缓冲层的存在,建立了缓冲层-复合隔离墙-含水层系统中有机污染物二维运移理论模型。利用有限差分... 复合隔离墙常用于污染场地的防污防渗工程。针对由土工膜和土-膨润土组成的复合隔离墙,考虑了污染源区有机污染物浓度沿深度不均匀分布及缓冲层的存在,建立了缓冲层-复合隔离墙-含水层系统中有机污染物二维运移理论模型。利用有限差分法对该模型进行了求解。通过对比试验测定结果、已有解析模型和COMSOL软件的计算结果,验证了所建理论模型合理性。在此基础上,研究了复合隔离墙中有机污染物的运移特性。结果显示,相比于一维运移理论模型,二维运移理论模型下复合隔离墙中有机污染物的浓度较低,这是由于有机污染物会通过竖向扩散减慢水平向运移速度。缓冲层存在有助于减缓复合隔离墙中有机污染物运移速率,且缓冲层厚度越大,所定义击穿时间t_(b)越长,墙体外侧总运移通量越小。当土工膜渗透系数从0.5×10^(-12)m/s增大到5.0×10^(-12)m/s时,对应的t_(b)将从172.8 a降低至28.2 a。鉴于隔离墙厚度及其线性吸附系数增大均可显著增强复合隔离墙的防渗效果,可结合隔离墙的吸附性能选定墙体厚度。 展开更多

关键词 有机污染物 复合隔离墙 二维运移 理论模型 缓冲层 击穿时间

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一阶混合整数值二项自回归模型 被引量：5

14

作者 刘子健 桂尚珂 +2 位作者 陈硕 杨凯 金虹桥 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2021年第6期1395-1399,共5页

首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协... 首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协调指数(HICP)数据的拟合中.实例分析结果表明,该模型比现有模型的拟合效果更好. 展开更多

关键词 整数值时间序列 一阶混合二项自回归模型 平稳性 极大似然估计

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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量：1

15

作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页

关键词 风险模型 相依结构 复合 POISSON分布 离散时间 连续时间 索赔 险种

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二次关门对城市轨道交通列车停站时间的影响 被引量：1

16

作者 王思韬 蒲琪 《城市轨道交通研究》 北大核心 2019年第7期53-57,共5页

列车发生二次或多次关门事件会对列车停站时间造成较大影响。基于线路及车站的实际运营情况实地调研采集研究数据,分析了车厢拥挤度对乘客上下车流率的影响,并定性分析了列车发生二次关门事件的原因,量化了列车二次关门的发生条件。在... 列车发生二次或多次关门事件会对列车停站时间造成较大影响。基于线路及车站的实际运营情况实地调研采集研究数据,分析了车厢拥挤度对乘客上下车流率的影响,并定性分析了列车发生二次关门事件的原因,量化了列车二次关门的发生条件。在此基础上建立了列车停站时间调整模型,得到了与线路客流情况相匹配的列车停站时间。模型计算结果符合条件要求,能够为城市轨道交通列车停站时间的合理设定提供较好的指导依据。 展开更多

关键词 城市轨道交通 列车二次关门 停站时间 满载率 二项回归模型

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一种新的近似非齐次直接离散灰色模型及其应用

17

作者 李长春 陈友军 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第9期140-146,共7页

为避免传统灰色预测模型从差分到微分之间转换产生的跳跃误差,更好地挖掘数据序列发展变化的内在规律,结合离散灰色建模方法和直接建模思想,引入时间二次项,构建了一种含非线性时变参数的近似非齐次直接离散灰色模型NDDGM(1,1,k,k^(2))... 为避免传统灰色预测模型从差分到微分之间转换产生的跳跃误差,更好地挖掘数据序列发展变化的内在规律,结合离散灰色建模方法和直接建模思想,引入时间二次项,构建了一种含非线性时变参数的近似非齐次直接离散灰色模型NDDGM(1,1,k,k^(2))。将传统灰色模型的适用范围拓展到近似非齐次指数序列、指数线性组合型序列、指数抛物组合型序列、三次曲线型序列。从理论上证明了新模型对指数抛物组合型、三次曲线型序列具有白化重合性。最后通过五类不同特征序列的数值模拟和对软土地基沉降及我国汽车制造业天然气消耗总量的预测分析,结果表明:新模型显著提高了灰色模型的模拟和预测精度,验证了其有效性和实用性。 展开更多

关键词 近似非齐次 时间幂次项 二次时变参数 离散灰色模型 直接建模

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平面膜结构拓扑优化的有无复合体方法 被引量：28

18

作者 隋允康 于新 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期357-364,共8页

将作者对桁架在应力约束下结构拓扑优化的有无复合体模型发展到平面膜结构在应力、位移约束下结构拓扑优化的建模与求解．同时提出了该模型的有效解法，获得了令人满意的数值结果．本文工作表明独立连续拓扑变量的提出对于结构拓扑优化... 将作者对桁架在应力约束下结构拓扑优化的有无复合体模型发展到平面膜结构在应力、位移约束下结构拓扑优化的建模与求解．同时提出了该模型的有效解法，获得了令人满意的数值结果．本文工作表明独立连续拓扑变量的提出对于结构拓扑优化的研究是有意义的． 展开更多

关键词 结构拓扑优化 平面膜结构 独立连续拓扑变量 光滑模型 有无复合体 应力约束 二次规划 对偶规划

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考虑退保的一类风险模型的破产概率

19

作者 成军祥 王亚兰 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第1期121-124,共4页

在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型... 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式. 展开更多

关键词 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型

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离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较

20

作者 汤薇薇 王汉兴 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期63-66,共4页

该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.

关键词 复合二项模型 最终破产概率 递推解 Matlab算法

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