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信用风险度量和管理方法研究
被引量：
38
1
作者
程鹏
吴冲锋
李为冰
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第1期70-73,共4页
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,...
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
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关键词
信用风险
风险管理
VAR
风险度量
违约证券估价理论
CREDITMETRICS模型
在线阅读
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职称材料
题名
信用风险度量和管理方法研究
被引量：
38
1
作者
程鹏
吴冲锋
李为冰
机构
上海交通大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第1期70-73,共4页
基金
国家自然科学基金九五重大项目资助项目 ( 79790 130 )
文摘
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
关键词
信用风险
风险管理
VAR
风险度量
违约证券估价理论
CREDITMETRICS模型
Keywords
credit risk
measurement
risk management
VaR
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用风险度量和管理方法研究
程鹏
吴冲锋
李为冰
《管理工程学报》
CSSCI
2002
38
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