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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权被引量：4: 1; 作者黄国安邓国和《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第3期35-39,共5页; 在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和Δ对冲策略。; 关键词远期生效期权双指数跳扩散模型随机波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价被引量：2: 2; 作者谢冬林邓国和《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第5期158-172,共15页; 在随机利率下考虑标的资产价格服从跳扩散过程的两资产幂型乘积远期生效期权的定价。应用Feynman-Kac定理、联合特征函数及Fourier反变换等方法获得了两资产欧式幂型乘积远期生效期权价格的显示解。应用离散快速Fourier变换(FFT)对期权... 展开更多; 关键词幂期权乘积期权远期生效期权 CIR随机利率 GIRSANOV定理 Fourier反变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权定价（英文）被引量：2: 3; 作者薛广明邓国和《应用数学》 CSCD 北大核心 2017年第4期916-926,共11页; 本文研究具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价问题.利用鞅方法,首先推导出浮动执行价的远期生效幂亚式几何平均看涨期权价格的显示公式.随后,利用方差减少技术,以此幂亚式几何看涨期权价格公式作为控制变量建立浮动执行价的远期... 展开更多; 关键词远期生效幂亚式期权蒙特卡罗模拟方差减少技术浮动执行价; 在线阅读下载PDF 职称材料