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基于EGARCH模型的远期开始期权定价
被引量：
2
1
作者
王献东
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第8期1130-1133,共4页
文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到...
文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到了波动率的方程,并对波动率进行了样本外预测,从而可以计算出比基于历史波动率更合理的期权价格。最后给出了一个远期开始看涨期权价格数值计算的例子。
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关键词
远期开始期权
EGARCH模型
收益率
波动率
预测
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职称材料
题名
基于EGARCH模型的远期开始期权定价
被引量：
2
1
作者
王献东
机构
常州工学院理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第8期1130-1133,共4页
基金
常州工学院校级自然科学基金资助项目(YN1030
YN1010)
文摘
文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到了波动率的方程,并对波动率进行了样本外预测,从而可以计算出比基于历史波动率更合理的期权价格。最后给出了一个远期开始看涨期权价格数值计算的例子。
关键词
远期开始期权
EGARCH模型
收益率
波动率
预测
Keywords
forward-start option
EGARCH model
return
volatility
forecast
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于EGARCH模型的远期开始期权定价
王献东
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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