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浮动利率结构下的远期定价与风险管理被引量：6: 1; 作者张屹山田萍《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第9期131-134,共4页; 在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险... 展开更多; 关键词浮动利率相对稳定利率远期定价风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于异质性市场参与主体的人民币远期汇率定价模型: 2; 作者王曦刘颖《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第1期181-193,共13页; 根据境内外人民币远期汇率市场的不同制度安排,首次区分了异质性的市场参与主体,并引入央行的市场干预行为,利用理性预期技术求解不同市场的远期汇率定价公式,讨论市场间汇率差异的成因。研究表明,市场参与者及其行为的异质性使得境内... 展开更多; 关键词人民币远期汇率定价异质性参与主体央行干预形成机制; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国远期外汇市场定价问题分析被引量：4: 3; 作者卢明王国林《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第4期45-50,共6页; 随着我国汇率制度改革的深入,远期外汇市场发展日益重要,特别是定价问题。本文运用单边套利模型对我国外汇市场远期汇率进行了测算,结合四大国有银行实际报价作了比较分析,并尝试用行为金融理论对差异的原因进行解释。根据分析结果,我... 展开更多; 关键词远期汇率定价单边套利模型离岸金融市场; 在线阅读下载PDF 职称材料