检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断: 1; 作者王福来达庆利《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期1039-1044,共6页; 利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据... 展开更多; 关键词非线性改进的临近返回检验噪声混沌; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法被引量：11: 2; 作者马超群邹琳李红权《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期85-88,共4页; 在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD... 展开更多; 关键词混沌理论非线性分析对数线性趋势消除法 BDS检验返回临近检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

上海股票市场非线性与混沌的检验被引量：17: 3; 作者张永东《管理工程学报》 CSSCI 2003年第3期21-26,共6页; 临近返回检验是一种特别适合于检验金融市场中的非线性与混沌的新方法。本文将临近返回检验与BDS检验相结合 ,检验了上证综合指数收益率的非线性与混沌的存在性 ,结果表明 ,上证综合指数收益率虽然存在显著的非线性 ,但不存在混沌。; 关键词非线性混沌 BDS检验:临近返回检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国进出口贸易市场的混沌特性分析被引量：5: 4; 作者祝树金赖明勇《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期36-41,共6页; 对于经济管理系统混沌的检验,主要体现在证券、期货和外汇市场,由于其他经济领域序列数据的匮乏,传统混沌分析方法的应用受到了限制。本文采用最新的基于小数据样本的临近返回检验,研究中国进出口贸易1989年1月到2003年5月的月度数据序... 展开更多; 关键词国际贸易混沌临近返回检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断: 1; 作者王福来达庆利; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期1039-1044,共6页; 文摘利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据,提出了改进的临近返回检测方法(ICR检测).最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证,指出了上海股票市场存在非线性,噪声较大,但不存在混沌.; 关键词非线性改进的临近返回检验噪声混沌; Keywords nonlinearity improved close returns test the white noise chaos; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法被引量：11: 2; 作者马超群邹琳李红权; 机构湖南大学工商管理学院湖南师范大学商学院; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期85-88,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471030) 国家社会科学基金资助项目(030JBY56) 教育部博士点基金资助项目; 文摘在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.; 关键词混沌理论非线性分析对数线性趋势消除法 BDS检验返回临近检验; Keywords chaos theory nonlinear analysis logarithm linear detrended analysis BDS test close return test; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上海股票市场非线性与混沌的检验被引量：17: 3; 作者张永东; 机构广发证券博士后工作站中山大学管理学院金融投资研究中心; 出处《管理工程学报》 CSSCI 2003年第3期21-26,共6页; 文摘临近返回检验是一种特别适合于检验金融市场中的非线性与混沌的新方法。本文将临近返回检验与BDS检验相结合 ,检验了上证综合指数收益率的非线性与混沌的存在性 ,结果表明 ,上证综合指数收益率虽然存在显著的非线性 ,但不存在混沌。; 关键词非线性混沌 BDS检验:临近返回检验; Keywords nonlinearity chaos BDS test close returns test; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国进出口贸易市场的混沌特性分析被引量：5: 4; 作者祝树金赖明勇; 机构湖南大学经济与贸易学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期36-41,共6页; 基金全国高校优秀青年教师教学科研奖励基金(2000) 博士点基金(200010532009); 文摘对于经济管理系统混沌的检验,主要体现在证券、期货和外汇市场,由于其他经济领域序列数据的匮乏,传统混沌分析方法的应用受到了限制。本文采用最新的基于小数据样本的临近返回检验,研究中国进出口贸易1989年1月到2003年5月的月度数据序列,发现了混沌的拓扑特征;进一步应用小数据量方法计算最大Lyapunov指数,数值结果同样证实中国进出口贸易市场存在低维混沌,从而佐证了国际贸易市场混沌的存在;实证结果为国际贸易系统模型的建立和预测提供了新的理论依据。; 关键词国际贸易混沌临近返回检验; Keywords international trade chaos the close returns test; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断	王福来达庆利	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法	马超群邹琳李红权	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	11	在线阅读下载PDF 职称材料
3	上海股票市场非线性与混沌的检验	张永东	《管理工程学报》 CSSCI	2003	17	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国进出口贸易市场的混沌特性分析	祝树金赖明勇	《管理工程学报》 CSSCI	2005	5	在线阅读下载PDF 职称材料