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带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计
被引量：
1
1
作者
袁裕泽
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2014年第2期145-148,共4页
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件...
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.
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关键词
GARCH
近单位根过程
Dickey-Fuller检验
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题名
带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计
被引量：
1
1
作者
袁裕泽
机构
闽江学院数学系
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2014年第2期145-148,共4页
基金
教育部人文社科研究资助项目(10YJC90011)
福建省自然科学基金资助项目(2013J05012)
福建省教育厅A类项目(JA13261)
文摘
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.
关键词
GARCH
近单位根过程
Dickey-Fuller检验
Keywords
GARCH
nearly unit root processes
Dickey-Fuller test
分类号
O211.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计
袁裕泽
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2014
1
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