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基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
被引量：
1
1
作者
董艳
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期375-384,共10页
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的...
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.
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关键词
非线性Black-Scholes模型
关卡期权
近似定价公式
误差分析
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职称材料
混合分数Brownian运动下美式期权定价
2
作者
韩婵
孙玉东
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019年第9期229-232,共4页
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
关键词
美式看跌期权
BLACK-SCHOLES模型
混合分数Brownian运动
近似定价公式
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职称材料
题名
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
被引量：
1
1
作者
董艳
机构
陕西铁路工程职业技术学院基础部
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期375-384,共10页
基金
陕西铁路工程职业技术学院科研基金项目(KY2016-04)~~
文摘
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.
关键词
非线性Black-Scholes模型
关卡期权
近似定价公式
误差分析
Keywords
nonlinear Black-Scholes model
barrier options
asymptomatic pricing formulae
error estimates
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合分数Brownian运动下美式期权定价
2
作者
韩婵
孙玉东
机构
西安建筑科技大学华清学院
贵州民族大学理学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019年第9期229-232,共4页
基金
贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J字[2015]2076)
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
文摘
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
关键词
美式看跌期权
BLACK-SCHOLES模型
混合分数Brownian运动
近似定价公式
Keywords
American put option
black-scholes model
mixed fractional brownian motion
approximate pricing formula
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
董艳
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
2
混合分数Brownian运动下美式期权定价
韩婵
孙玉东
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019
0
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职称材料
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