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跳分形过程下延展期权定价(英文) 被引量:3
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作者 彭斌 彭菲 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期30-40,共11页
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权... 当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权价值在M趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用. 展开更多
关键词 分形过程 延展期权 两点外推技术
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基于分形点过程自相似流的队列性能分析
2
作者 袁野 陈春汉 《光通信研究》 北大核心 2009年第4期27-30,共4页
通过对交换机排队系统进行仿真,分析了以分形点过程(FPP)自相似业务流为输入的排队系统的性能。仿真结果显示,自相似业务流量模型下队列的性能与传统指数流量模型下的队列性能大不相同。文中所获得的仿真结果可用于网络流量模型、网络... 通过对交换机排队系统进行仿真,分析了以分形点过程(FPP)自相似业务流为输入的排队系统的性能。仿真结果显示,自相似业务流量模型下队列的性能与传统指数流量模型下的队列性能大不相同。文中所获得的仿真结果可用于网络流量模型、网络设计、网络拥塞控制和流量工程等。 展开更多
关键词 自相似流 分形过程 排队系统 流量工程
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运用SFP分形模型浅析同济大学多校区管理
3
作者 杨慧 《社会科学家》 CSSCI 2007年第S1期195-196,共2页
本文在吸收前人研究成果的基础上,运用SFP系统分形模型,结合系统科学、教育管理的有关方法,对多校区大学的管理模式和运行机制进行了系统研究。本文从结构、功能和过程三方面入手,结合同济大学多校区管理进行了实证研究,提出多校区大学... 本文在吸收前人研究成果的基础上,运用SFP系统分形模型,结合系统科学、教育管理的有关方法,对多校区大学的管理模式和运行机制进行了系统研究。本文从结构、功能和过程三方面入手,结合同济大学多校区管理进行了实证研究,提出多校区大学管理应该"扁平化、功能化、自治化",勾画出多校区大学管理的系统理论体系,期待对提高我国多校区大学的管理水平有所裨益。 展开更多
关键词 多校区大学 结构分形 功能分形 过程分形
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基于小波分析的分形参数估计新方法 被引量:4
4
作者 陆伟宏 卢鹏飞 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1527-1530,共4页
该文研究目的是估计1/f类分形随机过程参数矢量(β,σ2,σw2)。作者基于小波分析,对l/f过程观测值的小波系数方差进行一系列代数运算,并给出详尽的证明过程,最终求取了噪声中分数布朗运动(fBm)参数矢量的估计量。实验结果表明,与传统的... 该文研究目的是估计1/f类分形随机过程参数矢量(β,σ2,σw2)。作者基于小波分析,对l/f过程观测值的小波系数方差进行一系列代数运算,并给出详尽的证明过程,最终求取了噪声中分数布朗运动(fBm)参数矢量的估计量。实验结果表明,与传统的极大似然估计(ML)相比,算法简洁,效果良好,估计参数范围广泛,同时对噪声也不再局限于高斯分布。 展开更多
关键词 分形随机过程 参数估计 分数布朗运动 小波分析
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噪声中1/f类分形参数估计的新方法 被引量:1
5
作者 陆伟宏 卢鹏飞 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第6期575-578,共4页
噪声中1/f类分形信号参数β、σ2和σ2w通常用极大似然(ML)法予以估计,然而ML迭代算法极为繁复,且受到谱指数γ范围(γ∈(0,1))的影响,故该方法并不适合于分数布朗运动(FBM)这种分形信号的优良模型,而文中基于小波分析求取了噪声中FBM... 噪声中1/f类分形信号参数β、σ2和σ2w通常用极大似然(ML)法予以估计,然而ML迭代算法极为繁复,且受到谱指数γ范围(γ∈(0,1))的影响,故该方法并不适合于分数布朗运动(FBM)这种分形信号的优良模型,而文中基于小波分析求取了噪声中FBM参数β、σ2和σ2w的估计值.理论分析和实验结果表明,与ML估计相比,该估计算法既简洁且效果良好,而且噪声不局限于高斯分布. 展开更多
关键词 分形随机过程 小波分析 分数布朗运动 参数估计
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自相似流量关键参数分析 被引量:3
6
作者 谭献海 黎燕敏 +1 位作者 潘启敬 金炜东 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第3期28-30,48,共4页
大量的研究结果表明,网络流量过程普遍存在着自相似和长相关特性,自相似和长相关特性对网络性能具有重要的影响。目前绝大部分研究都集中在Hurst系数的估计及其性能影响上,这是不全面的。本文深入研究影响网络性能的自相似流量关键参数... 大量的研究结果表明,网络流量过程普遍存在着自相似和长相关特性,自相似和长相关特性对网络性能具有重要的影响。目前绝大部分研究都集中在Hurst系数的估计及其性能影响上,这是不全面的。本文深入研究影响网络性能的自相似流量关键参数,通过仿真分析Hurst系数和方差系数对网络性能的影响,表明Hurst系数和方差系数对网络性能均有重要的影响。分析了方差对网络性能影响的原因,研究了Cγ与方差之间的关系及其计算方法,给出了基于IDC的复合分形更新过程参数的估计算法,分析了分形开始时间对网络性能的影响。 展开更多
关键词 网络流量 自相似 分形布朗运动 复合分形更新过程 计数离差系数
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碳排放权价格建模与碳债券估值 被引量:5
7
作者 冯建芬 夏传信 王春霞 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第1期66-72,共7页
2014年5月13日,我国首只"碳债券"——中广核风电附加碳收益中期票据正式推出,表明碳债券作为碳金融与债券融资的结合是比较可行的一种碳金融创新方式。利用Blue Next交易所2008—2012年的CER现货和期货日交易数据实证检验了... 2014年5月13日,我国首只"碳债券"——中广核风电附加碳收益中期票据正式推出,表明碳债券作为碳金融与债券融资的结合是比较可行的一种碳金融创新方式。利用Blue Next交易所2008—2012年的CER现货和期货日交易数据实证检验了碳交易市场的有效性和跳跃特征,结果发现:CER交易市场存在长记忆性,并非有效市场;且现货和期货价格均存在明显的跳跃特征。在此基础上设计的一年期碳债券,以大唐发电为例给出了在跳分形模型下的估值。 展开更多
关键词 碳排放价格 碳债券 R/S分析 跳跃的非参数检验 跳跃分形过程
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Numerical study on forming complex fitting body on end of integrated stainless steel pipe without welds 被引量:2
8
作者 张大伟 赵升吨 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第2期269-276,共8页
It is necessary to use the integrated stainless steel pipe having two fitting bodies without welds while train travelling at high speed. In order to form this type of integrated stainless steel pipe, the method of pre... It is necessary to use the integrated stainless steel pipe having two fitting bodies without welds while train travelling at high speed. In order to form this type of integrated stainless steel pipe, the method of preforming combined finish forming process is developed. The preforming process is characterized by flaring combined upsetting for left fitting body which is like a flange, and is characterized by tube axial compressive process under die constraint for right fitting body which is like a double-wall pipe. The finite element simulations of the processes are carried out by software package DEFORM, and the results indicate that: 1) left or right fitting body can be formed by a two-step forming process without folding and under-filling defects; 2) by using two-step forming, strain and stress in left fitting body are larger than those in right fitting body, and deformation in right fitting body is more homogenous than the deformation in left fitting body; 3) two or more preforming steps may be needed for left fitting body considering the distributions of strain and stress. 展开更多
关键词 plastic forming hot forming flange joint integrated steel pipe finite element analysis
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Spatial acoustic emission evolution of red sandstone during multi-stage triaxial deformation 被引量:4
9
作者 杨圣奇 倪红梅 温森 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第8期3316-3326,共11页
Multi-stage triaxial compression tests for cylindrical red sandstone specimens(diameter of 50 mm,height of 100 mm) were carried out with a rock mechanics testing system and spatial acoustic emission(AE) locations were... Multi-stage triaxial compression tests for cylindrical red sandstone specimens(diameter of 50 mm,height of 100 mm) were carried out with a rock mechanics testing system and spatial acoustic emission(AE) locations were obtained by adopting an AE monitoring system.Based on spatial AE distribution evolution of red sandstone during multi-stage triaxial deformation,the relation between spatial AE events and triaxial deformation of red sandstone was analyzed.The results show that before peak strength,the spatial AE events are not active and distribute stochastically in the specimen,while after peak strength,the spatial AE events are very active and focus on a local region beyond final microscopic failure plane.During multi-stage triaxial deformation with five different confining pressures,the spatial AE distribution evolution in the red sandstone was obtained.The obtained spatial AE locations of red sandstone at the final confining pressure agree very well with the ultimate failure experimental mode.Finally,the influence of confining pressure on the spatial AE evolution characteristics of red sandstone during triaxial deformation was discussed.The AE behavior of red sandstone during multi-stage triaxial deformation is interpreted in the light of the Kaiser effect,which has a significant meaning for predicting the unstable failure of engineering rock mass. 展开更多
关键词 rock mechanics red sandstone triaxial deformation spatial AE evolution multi-stage deformation
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Elastoplastic model for discontinuous shear deformation of deep rock mass 被引量:3
10
作者 王明洋 范鹏贤 +1 位作者 钱七虎 邓宏见 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第3期866-873,共8页
Deep rock mass possesses some unusual properties due to high earth stress,which further result in new problems that have not been well understood and explained up to date.In order to investigate the deformation mechan... Deep rock mass possesses some unusual properties due to high earth stress,which further result in new problems that have not been well understood and explained up to date.In order to investigate the deformation mechanism,the complete deformation process of deep rock mass,with a great emphasis on local shear deformation stage,was analyzed in detail.The quasi continuous shear deformation of the deep rock mass is described by a combination of smooth functions:the averaged distribution of the original deformation field,and the local discontinuities along the slip lines.Hence,an elasto-plastic model is established for the shear deformation process,in which the rotational displacement is taken into account as well as the translational component.Numerical analysis method was developed for case study.Deformation process of a tunnel under high earth stress was investigated for verification. 展开更多
关键词 deep rock mass discontinuous deformation elasto-plastic model
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Effects of process parameters and die geometry on longitudinal welds quality in aluminum porthole die extrusion process 被引量:2
11
作者 刘健 林高用 +2 位作者 冯迪 邹艳明 孙利平 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2010年第4期688-696,共9页
By using the rigid-visco-plasticity finite element method, the welding process of aluminum porthole die extrusion to form a tube was simulated based on Deform-3D software. The welding chamber height (H), back dimens... By using the rigid-visco-plasticity finite element method, the welding process of aluminum porthole die extrusion to form a tube was simulated based on Deform-3D software. The welding chamber height (H), back dimension of die leg (D), process velocity and initial billet temperature were used in FE simulations so as to determine the conditions in which better longitudinal welding quality can be obtained. According to K criterion, the local welding parameters such as welding pressure, effective stress and welding path length on the welding plane are linked to longitudinal welds quality. Simulation turns out that pressure-to-effective stress ratio (ρ/σ) and welding path length (L) are the key factors affecting the welding quality, Higher welding chamber best and sharper die leg give better welding quality. When H=10 mm and D=0.4 mm, the longitudinal welds have the best quality. Higher process velocity decreases welds quality. The proper velocity is 10 mm/s for this simulation. In a certain range, higher temperature is beneficial to the longitudinal welds. It is found that both 450 and 465℃ can satisfy the requirements of the longitudinal welds. 展开更多
关键词 aluminum alloy longitudinal welds porthole die die geometry extrusion process K criterion
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