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基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
被引量：
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作者
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第21期17-23,共7页
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下...
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。
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关键词
传统链梯法
过度分散泊松模型
预测均方误差
预测分布
非参数Bootstrap方法
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题名
基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
被引量：
4
1
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第21期17-23,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
文摘
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。
关键词
传统链梯法
过度分散泊松模型
预测均方误差
预测分布
非参数Bootstrap方法
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
4
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