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带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)
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作者 危佳钦 仇春涓 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期535-550,共16页
在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更... 在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解. 展开更多
关键词 常数边界分红策略 复合泊松模型 流动性盈余 积分-微分方程.
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企业生产的动态控制和优化
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作者 郑宽宽 谭激扬 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第7期228-233,共6页
本文探讨了生产经营过程中决策者非常关心的一个问题—如何制定合理的采购和生产策略。在边界分红策略下,本研究考虑控制企业的采购和生产,建立了一个马氏决策模型,目的是寻找使得考察期内期望贴现红利最大的生产策略及对应的最优值函... 本文探讨了生产经营过程中决策者非常关心的一个问题—如何制定合理的采购和生产策略。在边界分红策略下,本研究考虑控制企业的采购和生产,建立了一个马氏决策模型,目的是寻找使得考察期内期望贴现红利最大的生产策略及对应的最优值函数。本文探讨了两种情形:(1)仅市场需求量是随机变量的单变量情形;(2)任意生产周期的单位成本与前期的市场需求及售价具有相关关系且服从一个联合分布的多变量情形。在每种情形下,本文给出了最优生产策略满足的条件,以及考察期有限长条件下值函数满足的迭代关系式与考察期长无限制条件下的值函数满足的Bellman方程,并运用压缩映射原理证明时长无限制时的最优值函数是Bellman方程的唯一解。 展开更多
关键词 最优生产策略 边界分红策略 Bellman方程 不动点原理
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