蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用 被引量：1

1

作者 吴振翔 缪柏其 肖敬红 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-50,共5页

在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率... 在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率密度进行实证分析中,显示了该方法对未来股价走势的判断是正确的. 展开更多

关键词 蒙特卡罗 转移概率密度 极大似然估计 扩散方程

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Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式

2

作者 宋瑞丽 王波 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第1期103-110,共8页

当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.

关键词 转移概率密度 无穷小生成元 Levy系 GIRSANOV定理

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SG(2,3)上布朗运动的转移概率密度上下界估计

3

作者 李学伟 李俊平 《北方交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第3期22-28,共7页

讨论分形集SG(2 ,3)上布朗运动的转移概率密度 ,给出转移概率密度的上。

关键词 分形集合 布朗运动 转移概率密度 SG 维纳过程

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一类扩散型随机过程的概率密度的确定

4

作者 吕莉萍 张小洪 《黄金学报》 2000年第1期75-78,共4页

本文借助于一系列数学变换和数学物理方程中的特殊函数，确定出一类由扩散型随机过程所描述系统的状态的转移概率密度函数．

关键词 扩散型随机过程 转移概率密度 拉普拉斯变换

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混凝土在重复荷载作用下疲劳寿命分布的概率方法研究 被引量：4

5

作者 杨德滋 车惠民 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1990年第4期56-65,共10页

混凝土在重复荷载作用下的疲劳寿命由于不可避免的随机因素的干挠,具有较大的离散性,因此有必要把概率的方法引入混凝土疲劳寿命的研究中去。本文根据混凝土在疲劳荷载下的损伤机理,提出以应变做为表征其损伤程度的量度。并由疲劳损伤... 混凝土在重复荷载作用下的疲劳寿命由于不可避免的随机因素的干挠,具有较大的离散性,因此有必要把概率的方法引入混凝土疲劳寿命的研究中去。本文根据混凝土在疲劳荷载下的损伤机理,提出以应变做为表征其损伤程度的量度。并由疲劳损伤过程与马尔可夫过程的数学相似性,认为可以考虑混凝土的疲劳损伤过程具有马尔可夫性。通过求解FOKKER-PLANCK方程,找出疲劳损伤状态的转移概率密度函数,求出在指定时间下疲劳损伤分布,也可求出在给定的临界损伤后的疲劳寿命分布。经与试验相比较,可知由此方法推出的寿命分布函数较对数正态分布更为接近试验数据,且具有较大的适用范围。该方法在进行铁路桥梁疲劳可靠性分析中是有用的。 展开更多

关键词 混凝土 重复荷载 疲劳寿命分布 损伤机理 马尔可夫过程 转移概率密度函数

全文增补中

基于运动目标预测的多无人机分布式协同搜索 被引量：11

6

作者 祁晓明 魏瑞轩 +2 位作者 沈东 茹常剑 周欢 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第12期2417-2425,共9页

多无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)协同搜索是多UAV协同一个重要研究方向。随着战场环境的复杂化,UAV对动态时敏目标的搜索显得尤为重要。针对动态时敏目标的运动特性,首先建立动态时敏目标的运动预测模型,为了降低由于目标运动造... 多无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)协同搜索是多UAV协同一个重要研究方向。随着战场环境的复杂化,UAV对动态时敏目标的搜索显得尤为重要。针对动态时敏目标的运动特性,首先建立动态时敏目标的运动预测模型,为了降低由于目标运动造成的不确定性以及优化UAV的搜索性能,在采用贝叶斯理论对目标存在概率进行更新的基础上,研究了一种基于高斯分布的目标转移概率密度,通过计算得到动态时敏目标的存在预测概率,然后合理建立UAV协同搜索的性能指标函数,在分布式模型预测控制框架下,将多UAV集中式在线优化问题转化为各架UAV的分布式在线优化问题,最后对性能指标函数进行优化求解。通过仿真验证了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 无人机 协同搜索 贝叶斯准则 转移概率密度 分布式模型预测控制 unmanned AERIAL VEHICLE (UAV) distributed model prediction control (DMPC)

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农业系统的定价模型及优化控制 被引量：4

7

作者 聂荣 潘德惠 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第7期707-710,共4页

借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度·利用扩散随机过程理论及分布参数系统模型来描述某个地域当农产品供给、需求及价格随机变化的情况下,农业生产及农产品需求的分布方程,其中包括分布密度函数的积微分方程和初边值条件
... 借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度·利用扩散随机过程理论及分布参数系统模型来描述某个地域当农产品供给、需求及价格随机变化的情况下,农业生产及农产品需求的分布方程,其中包括分布密度函数的积微分方程和初边值条件·探讨了在均衡条件下以寻求生产者、消费者及营销企业三方面利益之和最大化为目的的农业系统最优定价模型,同时对农产品的生产量、需求量、农产品的农户价格及市场零售价格进行了预测·为政府制定农业价格政策提供了科学的参考依据· 展开更多

关键词 扩散随机过程 分布参数系统 动态优化模型 利益最大化 转移概率密度

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时间离散状态连续非齐次马氏链的强大数定律 被引量：2

8

作者 王蓓 《江苏大学学报（自然科学版）》 EI CAS 北大核心 2008年第1期86-88,共3页

定义了时间离散状态连续的马氏链,引入二元函数的范数,利用近年来研究离散状态马氏链泛函的强大数定律的方法,根据连续状态下数学期望的定义及一些特殊不等式,研究了时间离散状态连续非齐次马氏链的收敛性,得到了时间离散状态连续非齐... 定义了时间离散状态连续的马氏链,引入二元函数的范数,利用近年来研究离散状态马氏链泛函的强大数定律的方法,根据连续状态下数学期望的定义及一些特殊不等式,研究了时间离散状态连续非齐次马氏链的收敛性,得到了时间离散状态连续非齐次马氏链二元函数的强大数定律. 展开更多

关键词 时间离散状态连续非齐次马氏链 强遍历 强大数定律 转移概率密度

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基于比较利益下农业生产模式的模型研究 被引量：1

9

作者 聂荣 《农业系统科学与综合研究》 CSCD 北大核心 2004年第3期161-163,共3页

在连续时间的假设下,研究了农业产出量服从几何布朗运动的最优控制问题。首先借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度,再利用分布参数系统模型来描述某个地域的粮食和经济作物的产出量在随机变化的情况下,农业生产的分布模型。最后... 在连续时间的假设下,研究了农业产出量服从几何布朗运动的最优控制问题。首先借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度,再利用分布参数系统模型来描述某个地域的粮食和经济作物的产出量在随机变化的情况下,农业生产的分布模型。最后探讨了在均衡条件下农业生产者以寻求利益最大化为目的的最优控制方程。同时给出了某地域粮食及经济作物的产量预测分析模型。参9。 展开更多

关键词 扩散随机过程 分布参数系统 动态优化模型 利益最大化 转移概率密度

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逆转强对称扩散过程的极限定理

10

作者 韩东 《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》 1985年第3期15-22,共8页

在[1],[2]中,吴荣详细论证了关于逆转布朗运动过程的若干极限定理,自然我们很希望能将这些极限定理推广到扩散过程上来,但遗憾的是,对较一般的扩散过程这些极限定理是不成立的。本文的目的就是来证明对于一类所谓强对称扩散过程,[1]中... 在[1],[2]中,吴荣详细论证了关于逆转布朗运动过程的若干极限定理,自然我们很希望能将这些极限定理推广到扩散过程上来,但遗憾的是,对较一般的扩散过程这些极限定理是不成立的。本文的目的就是来证明对于一类所谓强对称扩散过程,[1]中的几个极限定理都成立。 展开更多

关键词 极限定理 强对称 布朗运动过程 转移概率密度 定理推广 扩散过程 对称函数 逆转算子 上连续 引理

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基于分布参数系统的耕地可持续发展问题的建模与优化

11

作者 聂荣 潘德惠 钱克明 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2005年第1期46-49,共4页

在连续时间模型的假设条件下,充分研究了农业耕地中有机物含量及微量元素含量的随机变化过程,首先借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度函数,然后利用扩散随机过程理论及分布参数系统建立模型描述耕地肥力的状况,探讨了在保证耕地... 在连续时间模型的假设条件下,充分研究了农业耕地中有机物含量及微量元素含量的随机变化过程,首先借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度函数,然后利用扩散随机过程理论及分布参数系统建立模型描述耕地肥力的状况,探讨了在保证耕地质量的前提下以农业生产者投资收益最大化作为目标值的最优控制问题。最后,给出了某时刻农用耕地肥力水平的预测方程。为充分发挥土地的使用价值及农业的可持续发展提供科学的依据。 展开更多

关键词 可持续发展 扩散随机过程 分布参数系统 转移概率密度 动态优化模型

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