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扩散过程转移函数密度的估计及其应用: 1; 作者钱忠民《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1992年第2期47-47,共1页; 1.设D={x,y):F(x)<y},F是??→??中的Lipschitz函数.(??,H^1(D))是L^2(D;dx)上的正则Dirichlet空间,其中??应用Dirichlet空间的变换,我们证明了存在对称的,强Feller连续的Markov过程,联系于Dirichlet空间(??,H'(D)). 2.; 关键词扩散过程转移函数密度; 在线阅读下载PDF 职称材料

一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法: 2; 作者谷伟赵梦飞周坤《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第6期28-32,共5页; 考虑一种基于偏微分方程(PDE)的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型相关联的偏微分方程,进而获得转移密度函数的高阶近似解。数值模拟试验结果表明,所构造的具有四阶精度... 展开更多; 关键词极大似然估计法四阶差分法 EULER法转移密度函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

布朗运动可加泛函渐近性的一些新结果被引量：1: 3; 作者陈传钟韩新方马丽《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第6期1485-1494,共10页; 设B=(Ω,F,(F_t)_(t≥0),(B_t)_(t≥0),(P_x)_(x∈R^d))为L^2(R^d,m)上经典的布朗运动,(ε,D(ε))为其联系的对称狄氏型.设u∈D(ε),u(B_t)-u(B_0)=M_t^u+N_t^u为u(B_t)的Fukushima分解.该文主要研究由上鞅可乘泛函L_t^(-u):=e~(M_t^(-u... 展开更多; 关键词狄氏型 Fukushima分解布朗运动转移密度函数渐近性; 在线阅读下载PDF 职称材料

银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证被引量：3: 4; 作者谷伟《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第23期177-179,共3页; 考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行... 展开更多; 关键词利率扩散模型极大似然估计法转移密度函数 AIC准则; 在线阅读下载PDF 职称材料

扩散过程模型估计效率问题研究: 5; 作者谷伟崔俊交《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期1-6,共6页; 考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs),获得转移密度函数的近似解,把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比,并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较,同... 展开更多; 关键词极大似然估计法 EULER法转移密度函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布被引量：1: 6; 作者王玲芝裴新年 +1 位作者徐明军张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期49-53,共5页; 根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.; 关键词复合泊松分布的风险模型利率按比例分红策略破产时刻破产前的瞬时盈余额破产赤字转移密度函数拉普拉斯变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

混凝土在重复荷载作用下疲劳寿命分布的概率方法研究被引量：4: 7; 作者杨德滋车惠民《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1990年第4期56-65,共10页; 混凝土在重复荷载作用下的疲劳寿命由于不可避免的随机因素的干挠,具有较大的离散性,因此有必要把概率的方法引入混凝土疲劳寿命的研究中去。本文根据混凝土在疲劳荷载下的损伤机理,提出以应变做为表征其损伤程度的量度。并由疲劳损伤... 展开更多; 关键词混凝土重复荷载疲劳寿命分布损伤机理马尔可夫过程转移概率密度函数; 全文增补中

题名扩散过程转移函数密度的估计及其应用: 1; 作者钱忠民; 机构华东师范大学数理统计系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1992年第2期47-47,共1页; 文摘 1.设D={x,y):F(x)<y},F是??→??中的Lipschitz函数.(??,H^1(D))是L^2(D;dx)上的正则Dirichlet空间,其中??应用Dirichlet空间的变换,我们证明了存在对称的,强Feller连续的Markov过程,联系于Dirichlet空间(??,H'(D)). 2.; 关键词扩散过程转移函数密度; 分类号 O414.22 [理学—理论物理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法: 2; 作者谷伟赵梦飞周坤; 机构中南财经政法大学统计与数学学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第6期28-32,共5页; 基金国家自然科学基金项目<离散观测扩散过程参数极大似然估计的高效算法研究>(11401591) 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目<不带测量误差的一类随机微分方程未知的参数估计>(2013693) 中南财经政法大学校级教学研究项目<统计计算课程实验教学和实践研究>(13EMTS006); 文摘考虑一种基于偏微分方程(PDE)的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型相关联的偏微分方程,进而获得转移密度函数的高阶近似解。数值模拟试验结果表明,所构造的具有四阶精度的差分法比Crank-Nicolson差分法和Euler法具有更高的效率,并考察所构造的四阶差分估计法在中国银行间同业拆借利率的实证分析,实证结果表明,在所考虑的样本区间内,中国利率的长期水平值是0.025 42,且中国货币市场利率粘性系数的值接近于1。; 关键词极大似然估计法四阶差分法 EULER法转移密度函数; Keywords maximum likelihood estimation method fourth order difference method Euler method transitional probability density function; 分类号 F832 [经济管理—金融学] C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名布朗运动可加泛函渐近性的一些新结果被引量：1: 3; 作者陈传钟韩新方马丽; 机构海南师范大学数学与统计学院中南大学数学科学与计算技术学院中科院数学与系统科学研究院应用数学所 Department of Mathematics and Statistics; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第6期1485-1494,共10页; 基金国家自然科学基金(10961012) 海南省自然科学基金(80529) 海南师范大学博士基金资助; 文摘设B=(Ω,F,(F_t)_(t≥0),(B_t)_(t≥0),(P_x)_(x∈R^d))为L^2(R^d,m)上经典的布朗运动,(ε,D(ε))为其联系的对称狄氏型.设u∈D(ε),u(B_t)-u(B_0)=M_t^u+N_t^u为u(B_t)的Fukushima分解.该文主要研究由上鞅可乘泛函L_t^(-u):=e~(M_t^(-u)-1/2〈M^(-u〉t)对(B_t)_(t≥0)进行变换所得到的新过程(B_t)_(t≥0)的一些性质;同时还研究了由N_t^u产生的布朗运动可加泛函渐近性问题,并得到了新的结果:如果u有界,▽u∈K_(d-1),且L_t^(-u)是鞅,||E.(e^(M_t^-u))||_q<∞。; 关键词狄氏型 Fukushima分解布朗运动转移密度函数渐近性; Keywords Dirichlet form Fukushima decomposition Brownian motion Transition density function Asymptotic property; 分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证被引量：3: 4; 作者谷伟; 机构中南财经政法大学统计与数学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第23期177-179,共3页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011083) 引进人才启动金课题(31140911206) 研究生教育教学理论研究项目(2011JG10); 文摘考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。; 关键词利率扩散模型极大似然估计法转移密度函数 AIC准则; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名扩散过程模型估计效率问题研究: 5; 作者谷伟崔俊交; 机构中南财经政法大学统计与数学学院; 出处《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期1-6,共6页; 基金国家自然科学基金项目(11401591) 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(2013693) +1 种基金研究生教育教学理论研究项目(2014JY05); 文摘考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs),获得转移密度函数的近似解,把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比,并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较,同时,比较了这几种方法在模型参数识别方面的效率.比较结果说明Hurn法对于对数似然和的近似效果均优于陈晖法,且对于模型参数的估计效果要优于Euler法和陈晖法,且Hurn法对于模型参数的识别能力要好于Euler法.; 关键词极大似然估计法 EULER法转移密度函数; Keywords maximum likelihood estimation method Euler method transition probability density function; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布被引量：1: 6; 作者王玲芝裴新年徐明军张春生; 机构天津现代职业技术学院中共天津市委党校基础课教研部天津电子信息职业技术学院南开大学数学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期49-53,共5页; 基金国家自然科学基金项目(10571132); 文摘根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.; 关键词复合泊松分布的风险模型利率按比例分红策略破产时刻破产前的瞬时盈余额破产赤字转移密度函数拉普拉斯变换; Keywords compound Poisson risk model interest rate threshold dividend strategy time of ruin surplus immedi ately before ruin deficit at ruin transition density function Laplace transform; 分类号 O174.5 [理学—基础数学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混凝土在重复荷载作用下疲劳寿命分布的概率方法研究被引量：4: 7; 作者杨德滋车惠民; 机构西南交通大学结构工程研究所; 出处《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1990年第4期56-65,共10页; 文摘混凝土在重复荷载作用下的疲劳寿命由于不可避免的随机因素的干挠,具有较大的离散性,因此有必要把概率的方法引入混凝土疲劳寿命的研究中去。本文根据混凝土在疲劳荷载下的损伤机理,提出以应变做为表征其损伤程度的量度。并由疲劳损伤过程与马尔可夫过程的数学相似性,认为可以考虑混凝土的疲劳损伤过程具有马尔可夫性。通过求解FOKKER-PLANCK方程,找出疲劳损伤状态的转移概率密度函数,求出在指定时间下疲劳损伤分布,也可求出在给定的临界损伤后的疲劳寿命分布。经与试验相比较,可知由此方法推出的寿命分布函数较对数正态分布更为接近试验数据,且具有较大的适用范围。该方法在进行铁路桥梁疲劳可靠性分析中是有用的。; 关键词混凝土重复荷载疲劳寿命分布损伤机理马尔可夫过程转移概率密度函数; 分类号 U214.180.1 [交通运输工程—道路与铁道工程]; 全文增补中

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	扩散过程转移函数密度的估计及其应用	钱忠民	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD	1992	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法	谷伟赵梦飞周坤	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	布朗运动可加泛函渐近性的一些新结果	陈传钟韩新方马丽	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证	谷伟	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	扩散过程模型估计效率问题研究	谷伟崔俊交	《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布	王玲芝裴新年徐明军张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	混凝土在重复荷载作用下疲劳寿命分布的概率方法研究	杨德滋车惠民	《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心	1990	4	全文增补中