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跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略
被引量：
3
1
作者
王永茂
王丹
+1 位作者
龙梅
贠小青
《郑州大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2015年第1期50-54,共5页
研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔...
研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.
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关键词
跳-扩散风险模型
HAMILTON
-
JACOBI
-
BELLMAN方程
再保险
投资策略
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职称材料
题名
跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略
被引量：
3
1
作者
王永茂
王丹
龙梅
贠小青
机构
燕山大学理学院
出处
《郑州大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2015年第1期50-54,共5页
基金
秦皇岛市科学技术研究与发展计划项目
编号201302A221
文摘
研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.
关键词
跳-扩散风险模型
HAMILTON
-
JACOBI
-
BELLMAN方程
再保险
投资策略
Keywords
jump
-
diffusion risk model
Hamihon
-
Jacobi
-
Bellman equation
reinsurance
investment strategy
分类号
F840.62 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略
王永茂
王丹
龙梅
贠小青
《郑州大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2015
3
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