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跳-扩散模型中回望期权的定价研究被引量：9: 1; 作者袁国军杜雪樵《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1302-1305,共4页; 文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。; 关键词期权定价回望期权跳-扩散模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价: 2; 作者马惠馨薛红 +1 位作者杨珊张文娟《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期576-579,582,共5页; 假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.; 关键词跳-扩散模型保险精算定价复合期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准被引量：1: 3; 作者许聪聪许作良《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第3期649-663,共15页; 该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效... 展开更多; 关键词跳-扩散模型期权定价参数校准 COS方法正则化; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于跳-扩散模型的股票挂钩型理财产品的资产定价: 4; 作者高梦瑶赵佃立《数学理论与应用》 2018年第1期65-75,共11页; 本文在假定股票价格服从跳-扩散过程的基础上,研究两种常见的股票挂钩型理财产品的资产定价问题.首先,基于异常值检测方法对跳-扩散模型的参数进行估计,基于矩估计方法对几何布朗运动模型的参数进行估计,并对参数估计的有效性进行评估;... 展开更多; 关键词跳-扩散模型股票挂钩型理财产品资产定价异常值检测参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳幅度为常数的跳-扩散模型的校正: 5; 作者高雄张素梅《西安邮电大学学报》 2019年第5期81-87,共7页; 为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准普尔500指数数据得到市场价格,运用非线性最小二乘方法得到符合实际市场的模型参数,绘制跳幅度为常数的跳... 展开更多; 关键词有限差分法非线性最小二乘法跳-扩散模型期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题: 6; 作者杨云霞《数学理论与应用》 2018年第1期54-64,共11页; 本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.; 关键词加权平均指数跳-扩散模型收益过程首次通过时间过冲联合分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下保险公司破产概率的推断: 7; 作者孙宗岐刘宣会《西安工程大学学报》 CAS 2008年第3期362-365,共4页; 将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.; 关键词破产概率随机利率盈余过程跳-扩散模型鞅; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 8; 作者杨朝强田有功《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 展开更多; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳-扩散模型中回望期权的定价研究被引量：9: 1; 作者袁国军杜雪樵; 机构合肥工业大学理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1302-1305,共4页; 基金合肥工业大学精品课程建设资助项目; 文摘文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。; 关键词期权定价回望期权跳-扩散模型; Keywords option pricing lookback option jump-diffusion model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价: 2; 作者马惠馨薛红杨珊张文娟; 机构西安工程大学理学院; 出处《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期576-579,582,共5页; 基金陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464); 文摘假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.; 关键词跳-扩散模型保险精算定价复合期权; Keywords jump-diffusion model compound option actuarial approach; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准被引量：1: 3; 作者许聪聪许作良; 机构中国人民大学数学学院石家庄铁路职业技术学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第3期649-663,共15页; 基金国家自然科学基金(11571365,11401162) 河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2019080)~~; 文摘该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对熵正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据.; 关键词跳-扩散模型期权定价参数校准 COS方法正则化; Keywords Jump-diffusion models Option pricing Parameter calibration COS method Regularization; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于跳-扩散模型的股票挂钩型理财产品的资产定价: 4; 作者高梦瑶赵佃立; 机构上海理工大学理学院; 出处《数学理论与应用》 2018年第1期65-75,共11页; 基金国家自然科学基金青年基金资助项目(11671260)资助; 文摘本文在假定股票价格服从跳-扩散过程的基础上,研究两种常见的股票挂钩型理财产品的资产定价问题.首先,基于异常值检测方法对跳-扩散模型的参数进行估计,基于矩估计方法对几何布朗运动模型的参数进行估计,并对参数估计的有效性进行评估;然后,依据参数估计的结果对保本型理财产品和阈值型理财产品分别定价,并分析跳对产品价格的影响.对于本文涉及的保本型理财产品和阈值型理财产品,数值模拟发现:含跳过程的模型更能描述原始股价的波动情况,且股票价格服从跳-扩散模型时,两种理财产品的价格均高于股票价格服从几何布朗运动时的价格,从而说明跳过程所描述的这类事件会影响股票价格,并对理财产品的价格产生显著影响.因此,本文对含跳过程股票挂钩型理财产品的定价研究具有一定的现实意义.; 关键词跳-扩散模型股票挂钩型理财产品资产定价异常值检测参数估计; Keywords Stock-linked financial products Asset pricingJump-diffusion models Outlier detectionEstimation of parameters; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳幅度为常数的跳-扩散模型的校正: 5; 作者高雄张素梅; 机构西安邮电大学理学院; 出处《西安邮电大学学报》 2019年第5期81-87,共7页; 基金陕西省自然科学基金资助项目(2017JM1021) 陕西省教育厅科学计划资助项目(17JK0714); 文摘为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准普尔500指数数据得到市场价格,运用非线性最小二乘方法得到符合实际市场的模型参数,绘制跳幅度为常数的跳-扩散模型在不同到期日下的隐含波动率变化曲线图,检验跳参数对隐含波动率图像的影响。实证结果表明,跳幅度为常数的跳-扩散定价模型,能够解释欧式期权市场资产价格收益变化的波动率呈现出的“微笑”特征。校正算法具有稳定性,可应用于欧式期权资产价格预测。; 关键词有限差分法非线性最小二乘法跳-扩散模型期权定价; Keywords finite difference nonlinear least square method jump-diffusion model valuation of options; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题: 6; 作者杨云霞; 机构山西工程技术学院; 出处《数学理论与应用》 2018年第1期54-64,共11页; 文摘本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.; 关键词加权平均指数跳-扩散模型收益过程首次通过时间过冲联合分布; Keywords Weighed average index Jump-diffusion model Return processFirst passage time The overshootJoint distribution; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下保险公司破产概率的推断: 7; 作者孙宗岐刘宣会; 机构西安工程大学理学院; 出处《西安工程大学学报》 CAS 2008年第3期362-365,共4页; 基金陕西省教育厅自然科学基金资助项目(07KJ252); 文摘将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.; 关键词破产概率随机利率盈余过程跳-扩散模型鞅; Keywords ruin probability stochastic interest rate reserve process jump-diffusion model martingale; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 8; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 基金兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09) 甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.; 文摘利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; Keywords structural method lookback option parabolic SPDE MJD-fBm model ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	跳-扩散模型中回望期权的定价研究	袁国军杜雪樵	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2006	9	在线阅读下载PDF 职称材料
2	跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价	马惠馨薛红杨珊张文娟	《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准	许聪聪许作良	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于跳-扩散模型的股票挂钩型理财产品的资产定价	高梦瑶赵佃立	《数学理论与应用》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	跳幅度为常数的跳-扩散模型的校正	高雄张素梅	《西安邮电大学学报》	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题	杨云霞	《数学理论与应用》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	随机利率下保险公司破产概率的推断	孙宗岐刘宣会	《西安工程大学学报》 CAS	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法	杨朝强田有功	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料