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非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 1; 作者林建忠叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性... 展开更多; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性被引量：1: 2; 作者宋美玲胡良剑《纺织高校基础科学学报》 CAS 2019年第4期417-424,共8页; 在非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性问题中,一般是将方程中的漂移项系数和扩散项系数分开设置增长性限制条件。为了降低对每个系数增长的限制,将非线性中立型时滞随机微分方程中的漂移项系数和扩散项系数联合考虑,即将... 展开更多; 关键词中立型时滞随机微分方程非线性 EM方法指数稳定性漂移系数扩散系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类具有泊松跳的脉冲中立型随机泛函微分方程的存在性及稳定性研究: 3; 作者何旭阳毛明志张腾飞《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2023年第4期1221-1243,共23页; 该文考虑一类具有泊松跳的脉冲中立型随机泛函微分方程温和解的存在唯一性以及指数稳定性.利用逐次逼近和Picard迭代方法,证明了在Hilbert空间中温和解的存在性;其次,通过Banach不动点原理,给出了均方指数稳定和几乎必然指数稳定的充分... 展开更多; 关键词存在唯一性中立型随机泛函微分方程温和解泊松跳跃指数稳定性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：9: 4; 作者林建忠叶中行《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期167-172,共6页; 本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系... 展开更多; 关键词跳跃扩散型随机微分方程跳跃扩散型倒向随机微分方程欧式未定权益证券市场模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1: 5; 作者梁勇费为银 +1 位作者方和远刘鹏《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期273-276,共4页; 面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略... 展开更多; 关键词不确定厌恶跳扩散型随机微分方程最优投资组合例外事件红利支付; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 6; 作者杨朝强田有功《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 展开更多; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 1; 作者林建忠叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790130)资助; 文摘仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; Keywords Jump-diffusion stochastic differential equations, jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations, European contingent claim, Black-Scholes equation; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性被引量：1: 2; 作者宋美玲胡良剑; 机构东华大学理学院; 出处《纺织高校基础科学学报》 CAS 2019年第4期417-424,共8页; 基金国家自然科学基金(114710071) 上海市自然科学基金(17ZR1401300); 文摘在非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性问题中,一般是将方程中的漂移项系数和扩散项系数分开设置增长性限制条件。为了降低对每个系数增长的限制,将非线性中立型时滞随机微分方程中的漂移项系数和扩散项系数联合考虑,即将两系数的限制在一个式子中,给出了非线性中立型时滞随机微分方程Euler-Maruyama(EM)方法数值解指数稳定性的一类充分性条件。结果显示,在给定的充分性条件下,对于任意初值,运用EM方法得到的非线性中立型时滞随机微分方程的数值解都是几乎处处渐近指数稳定的。; 关键词中立型时滞随机微分方程非线性 EM方法指数稳定性漂移系数扩散系数; Keywords neutral delay stochastic differential equations nonlinear EM method exponential stability drift coefficient diffusion coefficient; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类具有泊松跳的脉冲中立型随机泛函微分方程的存在性及稳定性研究: 3; 作者何旭阳毛明志张腾飞; 机构中国地质大学(武汉)数学与物理学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2023年第4期1221-1243,共23页; 基金中国地质大学(武汉)基础研究中心基金(CUGSX01)。; 文摘该文考虑一类具有泊松跳的脉冲中立型随机泛函微分方程温和解的存在唯一性以及指数稳定性.利用逐次逼近和Picard迭代方法,证明了在Hilbert空间中温和解的存在性;其次,通过Banach不动点原理,给出了均方指数稳定和几乎必然指数稳定的充分条件.; 关键词存在唯一性中立型随机泛函微分方程温和解泊松跳跃指数稳定性; Keywords Existence and uniqueness Netral stochastic functional differential equations Mild solution Poisson jumps Exponential stability; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：9: 4; 作者林建忠叶中行; 机构上海交通大学应用数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期167-172,共6页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790130)资助.; 文摘本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．; 关键词跳跃扩散型随机微分方程跳跃扩散型倒向随机微分方程欧式未定权益证券市场模型; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1: 5; 作者梁勇费为银方和远刘鹏; 机构安徽工程大学数理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期273-276,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171003) 安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019 KJ2013B023); 文摘面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.; 关键词不确定厌恶跳扩散型随机微分方程最优投资组合例外事件红利支付; Keywords ambiguity aversion jump-diffusion stochastic differential equations optimal portfolio rareevents dividend payment; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 6; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 基金兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09) 甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.; 文摘利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; Keywords structural method lookback option parabolic SPDE MJD-fBm model ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程	林建忠叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性	宋美玲胡良剑	《纺织高校基础科学学报》 CAS	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一类具有泊松跳的脉冲中立型随机泛函微分方程的存在性及稳定性研究	何旭阳毛明志张腾飞	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价	林建忠叶中行	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2002	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响	梁勇费为银方和远刘鹏	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法	杨朝强田有功	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料