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噪音环境下跳特征函数的非参数估计
1
作者
付金玉
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第6期887-903,共17页
本文研究了在噪音环境下,跳特征函数的非参数估计问题.结合极差增量和门限技术提出新的统计量,并给出相应的大样本性质.实验表明提出的估计量对噪音是稳健的,尤其是在极高频数据的时候.
关键词
跳特征函数
噪音
极差
买卖差价
门限技术
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职称材料
题名
噪音环境下跳特征函数的非参数估计
1
作者
付金玉
林金官
机构
东南大学数学学院
南京审计大学统计与数据科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第6期887-903,共17页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)
全国统计科学研究项目(批准号:2021LY007)资助。
文摘
本文研究了在噪音环境下,跳特征函数的非参数估计问题.结合极差增量和门限技术提出新的统计量,并给出相应的大样本性质.实验表明提出的估计量对噪音是稳健的,尤其是在极高频数据的时候.
关键词
跳特征函数
噪音
极差
买卖差价
门限技术
Keywords
jump characteristics
market microstructure noise
price range
bid-ask spread
threshold
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
噪音环境下跳特征函数的非参数估计
付金玉
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022
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