检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理: 1; 作者尹居良司徒荣《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页; 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证... 展开更多; 关键词跳扩散正-倒向随机微分方程适应解比较定理 Tanaka公式; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解: 2; 作者冉启康《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1522-1528,共7页; 讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.; 关键词正倒向随机微分方程 Teugel鞅积分-微分型二阶偏微分方程粘性解; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：5: 3; 作者张利娜刘新平宁丽娟《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期16-19,共4页; 假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.; 关键词 Poisson跳-扩散过程保险精算定价欧式双向期权红利随机微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 4; 作者杨朝强田有功《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 展开更多; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理: 1; 作者尹居良司徒荣; 机构暨南大学统计学系中山大学数学系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页; 基金广东省自然科学基金资助项目(04300573); 文摘研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。; 关键词跳扩散正-倒向随机微分方程适应解比较定理 Tanaka公式; Keywords forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps adapted solution comparison theorem Tanaka formula; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解: 2; 作者冉启康; 机构上海财经大学应用数学系上海财经大学上海金融信息研究重点实验室; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1522-1528,共7页; 文摘讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.; 关键词正倒向随机微分方程 Teugel鞅积分-微分型二阶偏微分方程粘性解; Keywords forward-backward stochastic differential equations Teugel＇s martingales partial integro differential equations viscosity solutions; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：5: 3; 作者张利娜刘新平宁丽娟; 机构陕西师范大学数学与信息科学学院; 出处《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期16-19,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(40271037); 文摘假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.; 关键词 Poisson跳-扩散过程保险精算定价欧式双向期权红利随机微分方程; Keywords Poisson jump-diffusion process insurance actuary pricing European hi-direction option dividend stochastic differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 4; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 基金兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09) 甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.; 文摘利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; Keywords structural method lookback option parabolic SPDE MJD-fBm model ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理	尹居良司徒荣	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解	冉启康	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价	张利娜刘新平宁丽娟	《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2007	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法	杨朝强田有功	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料