期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
带有非Lipschitz系数的跳扩散微分方程解的存在性
被引量：
2
1
作者
毛伟
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第1期10-14,共5页
研究了一类带有随机跳跃幅度的扩散微分方程,在非Lipschitz条件下,证明这类方程存在唯一解,最后通过例子解释存在唯一性结果.
关键词
跳扩散微分方程
随机
跳
跃幅度
非Lipschitz系数
存在唯一性
在线阅读
下载PDF
职称材料
无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
2
作者
尹居良
司徒荣
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期5-8,12,共5页
研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证...
研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。
展开更多
关键词
跳
扩散
正-倒向随机
微分方程
适应解
比较定理
Tanaka公式
在线阅读
下载PDF
职称材料
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
3
作者
梁勇
费为银
+1 位作者
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略...
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
展开更多
关键词
不确定厌恶
跳
扩散
型随机
微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
带有非Lipschitz系数的跳扩散微分方程解的存在性
被引量：
2
1
作者
毛伟
机构
江苏第二师范学院数学与信息技术学院
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第1期10-14,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11401261
11471071)
+2 种基金
江苏省青蓝工程项目(2012)
江苏政府留学奖学金项目
江苏高校自然科学研究项目(13KJB110005)
文摘
研究了一类带有随机跳跃幅度的扩散微分方程,在非Lipschitz条件下,证明这类方程存在唯一解,最后通过例子解释存在唯一性结果.
关键词
跳扩散微分方程
随机
跳
跃幅度
非Lipschitz系数
存在唯一性
Keywords
jump-diffusion differential equations
random jump magnitudes
non-Lipschitz coefficient
existence and uniqueness
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
2
作者
尹居良
司徒荣
机构
暨南大学统计学系
中山大学数学系
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期5-8,12,共5页
基金
广东省自然科学基金资助项目(04300573)
文摘
研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。
关键词
跳
扩散
正-倒向随机
微分方程
适应解
比较定理
Tanaka公式
Keywords
forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps
adapted solution
comparison theorem
Tanaka formula
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
3
作者
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019
KJ2013B023)
文摘
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
关键词
不确定厌恶
跳
扩散
型随机
微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
Keywords
ambiguity aversion
jump-diffusion stochastic differential equations
optimal portfolio
rareevents
dividend payment
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带有非Lipschitz系数的跳扩散微分方程解的存在性
毛伟
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
尹居良
司徒荣
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
