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反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1: 1; 作者范锡良任永《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页; 证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.; 关键词反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包; 在线阅读下载PDF 职称材料

中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性: 2; 作者刘庆平宁重阳《数学理论与应用》 2010年第2期12-16,共5页; 本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下,通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性,接着对这这类方程的Picard迭代解与精确解的误差进行估计,最后讨论了解的矩估计。; 关键词中立型随机泛函微分方程带跳过程时滞; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文): 3; 作者余国胜《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页; 本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.; 关键词带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性被引量：1: 4; 作者宋美玲胡良剑《纺织高校基础科学学报》 CAS 2019年第4期417-424,共8页; 在非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性问题中,一般是将方程中的漂移项系数和扩散项系数分开设置增长性限制条件。为了降低对每个系数增长的限制,将非线性中立型时滞随机微分方程中的漂移项系数和扩散项系数联合考虑,即将... 展开更多; 关键词中立型时滞随机微分方程非线性 EM方法指数稳定性漂移系数扩散系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 5; 作者林建忠叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性... 展开更多; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：9: 6; 作者林建忠叶中行《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期167-172,共6页; 本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系... 展开更多; 关键词跳跃扩散型随机微分方程跳跃扩散型倒向随机微分方程欧式未定权益证券市场模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于跳扩散模型带负债的最优资产选择被引量：2: 7; 作者吴安琪舒慧生《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期299-305,共7页; 构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.; 关键词投资组合选择跳扩散过程资产负债模型随机线性二次型控制有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1: 8; 作者梁勇费为银 +1 位作者方和远刘鹏《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期273-276,共4页; 面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略... 展开更多; 关键词不确定厌恶跳扩散型随机微分方程最优投资组合例外事件红利支付; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 9; 作者杨朝强田有功《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 展开更多; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1: 1; 作者范锡良任永; 机构安徽师范大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页; 基金 Supported by National Natural Science Foundation of China (10726075); 文摘证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.; 关键词反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包; Keywords Reflected backward doubly stochastic differential equation with jumps Poisson random measure Snell envelope; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性: 2; 作者刘庆平宁重阳; 机构中南大学数学学院; 出处《数学理论与应用》 2010年第2期12-16,共5页; 文摘本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下,通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性,接着对这这类方程的Picard迭代解与精确解的误差进行估计,最后讨论了解的矩估计。; 关键词中立型随机泛函微分方程带跳过程时滞; Keywords Neutral stochastic functional differential equation Jump process Time delay; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文): 3; 作者余国胜; 机构华中科技大学数学与统计学院江汉大学数学与计算机科学学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页; 文摘本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.; 关键词带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数; Keywords Neutral stochastic functional differential equations with jumps pth moment exponential stability Lyapunov functions; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性被引量：1: 4; 作者宋美玲胡良剑; 机构东华大学理学院; 出处《纺织高校基础科学学报》 CAS 2019年第4期417-424,共8页; 基金国家自然科学基金(114710071) 上海市自然科学基金(17ZR1401300); 文摘在非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性问题中,一般是将方程中的漂移项系数和扩散项系数分开设置增长性限制条件。为了降低对每个系数增长的限制,将非线性中立型时滞随机微分方程中的漂移项系数和扩散项系数联合考虑,即将两系数的限制在一个式子中,给出了非线性中立型时滞随机微分方程Euler-Maruyama(EM)方法数值解指数稳定性的一类充分性条件。结果显示,在给定的充分性条件下,对于任意初值,运用EM方法得到的非线性中立型时滞随机微分方程的数值解都是几乎处处渐近指数稳定的。; 关键词中立型时滞随机微分方程非线性 EM方法指数稳定性漂移系数扩散系数; Keywords neutral delay stochastic differential equations nonlinear EM method exponential stability drift coefficient diffusion coefficient; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 5; 作者林建忠叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790130)资助; 文摘仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; Keywords Jump-diffusion stochastic differential equations, jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations, European contingent claim, Black-Scholes equation; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：9: 6; 作者林建忠叶中行; 机构上海交通大学应用数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期167-172,共6页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790130)资助.; 文摘本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．; 关键词跳跃扩散型随机微分方程跳跃扩散型倒向随机微分方程欧式未定权益证券市场模型; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于跳扩散模型带负债的最优资产选择被引量：2: 7; 作者吴安琪舒慧生; 机构东华大学理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期299-305,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(60974030); 文摘构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.; 关键词投资组合选择跳扩散过程资产负债模型随机线性二次型控制有效前沿; Keywords portfolio selection jump-diffusion process asset-liability model stochastic linear quadratic control efficient frontier; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1: 8; 作者梁勇费为银方和远刘鹏; 机构安徽工程大学数理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期273-276,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171003) 安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019 KJ2013B023); 文摘面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.; 关键词不确定厌恶跳扩散型随机微分方程最优投资组合例外事件红利支付; Keywords ambiguity aversion jump-diffusion stochastic differential equations optimal portfolio rareevents dividend payment; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 9; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 基金兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09) 甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.; 文摘利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; Keywords structural method lookback option parabolic SPDE MJD-fBm model ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文)	范锡良任永	《应用数学》 CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性	刘庆平宁重阳	《数学理论与应用》	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)	余国胜	《应用数学》 CSCD 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	非线性中立型时滞随机微分方程数值解的指数稳定性	宋美玲胡良剑	《纺织高校基础科学学报》 CAS	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程	林建忠叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价	林建忠叶中行	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2002	9	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于跳扩散模型带负债的最优资产选择	吴安琪舒慧生	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响	梁勇费为银方和远刘鹏	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
9	一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法	杨朝强田有功	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料