检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于随机波动率模型的路径依赖期权定价被引量：7: 1; 作者李蓬实杨建辉《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期241-251,共11页; 在随机波动率框架下,对两种典型路径依赖期权进行定价.在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下,研究了几何亚式看涨期权和浮动行权价回望看跌期权这两类路径依赖期权的定价问题.通过奇异摄动分析方法,对均值回... 展开更多; 关键词随机波动率模型路径依赖期权:奇异摄动; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于障碍期权的基础设施项目政府担保价值研究被引量：16: 2; 作者高峰郭菊娥赵强兵《预测》 CSSCI 2007年第2期76-80,共5页; 障碍期权是B-S期权定价模型结合特定约束条件的一种路径依赖期权。本文基于基础设施项目的政府担保期权特性辨析,给出政府提供的基础设施项目担保的价值是一种下降敲入看跌期权,提出了政府担保价值的定价模型及其计算公式,为政府对基础... 展开更多; 关键词障碍期权 B-S模型路径依赖期权政府担保下降敲入看跌期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于新型期权及其定价模型的研究被引量：13: 3; 作者郑小迎陈金贤《管理工程学报》 CSSCI 2000年第3期56-60,共5页; 本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征 ,由此归纳出新型斯权的主要类型。在标准期权定价模型的基础上 ,深入讨论了各类新型期权的定价模型 ,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题 ,创建了包含路径因子在内的定价模型 ,最后对多因素... 展开更多; 关键词期权定价模型金融创新路径依赖型期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票期权制度创新与反向激励问题控制被引量：2: 4; 作者沈传河《企业经济》北大核心 2006年第4期45-48,共4页; 股票期权制度是以非路径依赖型期权为载体而设计的。在当前我国证券市场不成熟和上市公司内部治理结构不完善的情况下,这种收益只取决于到期日股票即期市场价格的期权,出现了反向激励问题。本文从创新载体角度出发,采用适当的路径依赖... 展开更多; 关键词非路径依赖型股票期权路径依赖型股票期权反向激励问题结构安排参数设计; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国可转换债券定价研究被引量：100: 5; 作者郑振龙林海《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2004年第2期93-99,共7页; 可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。除了一般的债权之外,它包含众多的期权,如转股权、回售权、赎回权和转股价调低权等。条款的复杂性决定了可转换债券定价的复杂性。利用金融工程学的基本原理和方法,根据中国可转换债券的具体特... 展开更多; 关键词可转换债券资产定价路径依赖期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用: 6; 作者胡华《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第1期84-92,共9页; 本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式... 展开更多; 关键词鞅广义Ornstein-Uhlenbeck过程 LAPLACE变换首达时期限结构路径依赖期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机波动率模型的路径依赖期权定价被引量：7: 1; 作者李蓬实杨建辉; 机构华南理工大学工商管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期241-251,共11页; 基金教育部人文社会科学规划基金资助项目(15YJA630083) 广东省级科技计划资助项目(2014B080807027); 文摘在随机波动率框架下,对两种典型路径依赖期权进行定价.在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下,研究了几何亚式看涨期权和浮动行权价回望看跌期权这两类路径依赖期权的定价问题.通过奇异摄动分析方法,对均值回归随机波动模型的偏微分方程进行分析得到关于期权近似价格的两个近似表示项,并推导出上述两种路径依赖期权的近似解析解.; 关键词随机波动率模型路径依赖期权:奇异摄动; Keywords stochastic volatility model path-dependent options singular perturbation; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于障碍期权的基础设施项目政府担保价值研究被引量：16: 2; 作者高峰郭菊娥赵强兵; 机构西安交通大学管理学院; 出处《预测》 CSSCI 2007年第2期76-80,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70473072); 文摘障碍期权是B-S期权定价模型结合特定约束条件的一种路径依赖期权。本文基于基础设施项目的政府担保期权特性辨析,给出政府提供的基础设施项目担保的价值是一种下降敲入看跌期权,提出了政府担保价值的定价模型及其计算公式,为政府对基础设施项目担保决策提供了理论依据。; 关键词障碍期权 B-S模型路径依赖期权政府担保下降敲入看跌期权; Keywords barrier optlon B-S model path-dependent options government guarantees down-and-in put option; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于新型期权及其定价模型的研究被引量：13: 3; 作者郑小迎陈金贤; 机构西安交通大学管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 2000年第3期56-60,共5页; 基金国家自然科学基金! ( 79670 0 76); 文摘本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征 ,由此归纳出新型斯权的主要类型。在标准期权定价模型的基础上 ,深入讨论了各类新型期权的定价模型 ,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题 ,创建了包含路径因子在内的定价模型 ,最后对多因素新型期权的定价进行了展望。; 关键词期权定价模型金融创新路径依赖型期权; Keywords exotic option path dependent option no arbitrage principle partial differential equation; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票期权制度创新与反向激励问题控制被引量：2: 4; 作者沈传河; 机构山东科技大学经济系; 出处《企业经济》北大核心 2006年第4期45-48,共4页; 文摘股票期权制度是以非路径依赖型期权为载体而设计的。在当前我国证券市场不成熟和上市公司内部治理结构不完善的情况下,这种收益只取决于到期日股票即期市场价格的期权,出现了反向激励问题。本文从创新载体角度出发,采用适当的路径依赖型期权,并根据其风险收益特性重新进行制度的结构安排和参数设计,从而有效控制反向激励问题,发挥股票期权制度对于公司高层管理人员的长期激励作用。; 关键词非路径依赖型股票期权路径依赖型股票期权反向激励问题结构安排参数设计; 分类号 F121.26 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国可转换债券定价研究被引量：100: 5; 作者郑振龙林海; 机构厦门大学金融系; 出处《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2004年第2期93-99,共7页; 基金教育部人文社会科学研究2003年度博士点基金研究项目(03JB790016) 教育部优秀青年教师资助计划项目福建省社科"十五"规划(第二期)项目(2003B069); 文摘可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。除了一般的债权之外,它包含众多的期权,如转股权、回售权、赎回权和转股价调低权等。条款的复杂性决定了可转换债券定价的复杂性。利用金融工程学的基本原理和方法,根据中国可转换债券的具体特征,构造了中国可转换债定价的具体模型,并通过具体的参数估计,对中国的可转换债券的合理价格进行了研究。其结果是,目前我国可转换债券的价格和其理论价值相比,存在较大的差异,可转换债券的价值明显被低估。; 关键词可转换债券资产定价路径依赖期权; Keywords convertible bonds, asset pricing, path-dependent option; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用: 6; 作者胡华; 机构宁夏大学数学计算机学院; 出处《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第1期84-92,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(11361044); 文摘本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式。详细研究了稳定情况下的广义Ornstein-Uhlenbeck过程,给出了计算广义Vasicek模型中的欧式最大值看涨期权价格的拉普拉斯变换公式,推广了已有结果。; 关键词鞅广义Ornstein-Uhlenbeck过程 LAPLACE变换首达时期限结构路径依赖期权; Keywords martingales generalized Ornstein-Uhlenbeck process Laplace transform first passage time term structure path dependent options; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于随机波动率模型的路径依赖期权定价	李蓬实杨建辉	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2017	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于障碍期权的基础设施项目政府担保价值研究	高峰郭菊娥赵强兵	《预测》 CSSCI	2007	16	在线阅读下载PDF 职称材料
3	关于新型期权及其定价模型的研究	郑小迎陈金贤	《管理工程学报》 CSSCI	2000	13	在线阅读下载PDF 职称材料
4	股票期权制度创新与反向激励问题控制	沈传河	《企业经济》北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国可转换债券定价研究	郑振龙林海	《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2004	100	在线阅读下载PDF 职称材料
6	与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用	胡华	《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料