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题名关于新型期权及其定价模型的研究
被引量：13
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作者
郑小迎
陈金贤
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机构
西安交通大学管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2000年第3期56-60,共5页
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基金
国家自然科学基金! ( 79670 0 76)
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文摘
本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征 ,由此归纳出新型斯权的主要类型。在标准期权定价模型的基础上 ,深入讨论了各类新型期权的定价模型 ,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题 ,创建了包含路径因子在内的定价模型 ,最后对多因素新型期权的定价进行了展望。
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关键词
期权
定价模型
金融创新
路径依赖型期权
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Keywords
exotic option
path dependent option
no arbitrage principle
partial differential equation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名股票期权制度创新与反向激励问题控制
被引量：2
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作者
沈传河
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机构
山东科技大学经济系
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出处
《企业经济》
北大核心
2006年第4期45-48,共4页
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文摘
股票期权制度是以非路径依赖型期权为载体而设计的。在当前我国证券市场不成熟和上市公司内部治理结构不完善的情况下,这种收益只取决于到期日股票即期市场价格的期权,出现了反向激励问题。本文从创新载体角度出发,采用适当的路径依赖型期权,并根据其风险收益特性重新进行制度的结构安排和参数设计,从而有效控制反向激励问题,发挥股票期权制度对于公司高层管理人员的长期激励作用。
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关键词
非路径依赖型股票期权
路径依赖型股票期权
反向激励问题
结构安排
参数设计
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分类号
F121.26
[经济管理—世界经济]
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