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金融时间序列数据可视化框架研究
1
作者
罗超
许红星
段然
《计算机应用与软件》
北大核心
2023年第6期1-6,共6页
针对股票软件与量化平台在数据可视化方面存在的对接困难、量化平台可视化功能不完整、独立开发可视化模块缺少参考模型等问题,建立一套金融时间序列数据可视化框架,并对框架中各模块的计算模型进行详细介绍。在多个量化平台中使用回测...
针对股票软件与量化平台在数据可视化方面存在的对接困难、量化平台可视化功能不完整、独立开发可视化模块缺少参考模型等问题,建立一套金融时间序列数据可视化框架,并对框架中各模块的计算模型进行详细介绍。在多个量化平台中使用回测和模拟实盘功能对框架进行测试。结果表明,在瞬时数据量大的情况下,框架可以在两种模式下稳定运行,并且能够适应不同量化平台之间的差异,满足研究员对数据可视化的需求。
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关键词
金融时间序列数据
量
化
交易
数据
可视
化
跨平台可视化框架
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题名
金融时间序列数据可视化框架研究
1
作者
罗超
许红星
段然
机构
云南大学软件学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2023年第6期1-6,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61640306)。
文摘
针对股票软件与量化平台在数据可视化方面存在的对接困难、量化平台可视化功能不完整、独立开发可视化模块缺少参考模型等问题,建立一套金融时间序列数据可视化框架,并对框架中各模块的计算模型进行详细介绍。在多个量化平台中使用回测和模拟实盘功能对框架进行测试。结果表明,在瞬时数据量大的情况下,框架可以在两种模式下稳定运行,并且能够适应不同量化平台之间的差异,满足研究员对数据可视化的需求。
关键词
金融时间序列数据
量
化
交易
数据
可视
化
跨平台可视化框架
Keywords
Financial time series data
Quantitative trading
Data visualization
Cross-platform visualization framework
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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作者
出处
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1
金融时间序列数据可视化框架研究
罗超
许红星
段然
《计算机应用与软件》
北大核心
2023
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