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基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型
被引量：
14
1
作者
龙奥明
毕秀春
张曙光
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期125-132,共8页
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究.对比研究基于LSTM神经网络、B...
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究.对比研究基于LSTM神经网络、BP神经网络和卷积神经网络的3种套利策略模型,实证结果表明基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型可行有效,并且比BP神经网络套利策略模型和卷积神经网络套利策略模型表现更好.
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关键词
黑色金属期货
跨品种套利
协整
LSTM神经网络
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职称材料
大豆玉米期货比价与种植决策
2
作者
李洪斌
叶飞
《黑龙江粮食》
2009年第3期41-42,共2页
大豆、玉米种植季节都在春末夏初,大豆玉米比价对于农场(农户)的种植决策(选择种玉米还是种大豆)具有非常重要的影响。由于种植季节前大豆玉米比价(现货比价或者期货比价)往往与收获时的大豆玉米比价差异很大,由此这种大幅波动给大豆玉...
大豆、玉米种植季节都在春末夏初,大豆玉米比价对于农场(农户)的种植决策(选择种玉米还是种大豆)具有非常重要的影响。由于种植季节前大豆玉米比价(现货比价或者期货比价)往往与收获时的大豆玉米比价差异很大,由此这种大幅波动给大豆玉米种植者的种植选择带来决策困难。本文通过大豆玉米比价均衡变化的经济分析,试图建立大豆玉米种植决策的经验规则。这种经验规则基于大连商品交易所的大豆玉米期货比价,同时结合大豆玉米期货跨品种套利操作。
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关键词
比价
种植季节
跨品种套利
均衡点
玉米期货
种植决策
大豆
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职称材料
题名
基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型
被引量：
14
1
作者
龙奥明
毕秀春
张曙光
机构
中国科学技术大学数学科学学院
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期125-132,共8页
基金
国家自然科学基金(14401556
14471304)
中央高校基本科研业务费专项资金(WK2040000012)资助
文摘
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究.对比研究基于LSTM神经网络、BP神经网络和卷积神经网络的3种套利策略模型,实证结果表明基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型可行有效,并且比BP神经网络套利策略模型和卷积神经网络套利策略模型表现更好.
关键词
黑色金属期货
跨品种套利
协整
LSTM神经网络
Keywords
ferrous metal futures
cross-commodity arbitrage arbitrage
cointegration
LSTM neural network
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
大豆玉米期货比价与种植决策
2
作者
李洪斌
叶飞
机构
武汉科技大学管理学院
出处
《黑龙江粮食》
2009年第3期41-42,共2页
文摘
大豆、玉米种植季节都在春末夏初,大豆玉米比价对于农场(农户)的种植决策(选择种玉米还是种大豆)具有非常重要的影响。由于种植季节前大豆玉米比价(现货比价或者期货比价)往往与收获时的大豆玉米比价差异很大,由此这种大幅波动给大豆玉米种植者的种植选择带来决策困难。本文通过大豆玉米比价均衡变化的经济分析,试图建立大豆玉米种植决策的经验规则。这种经验规则基于大连商品交易所的大豆玉米期货比价,同时结合大豆玉米期货跨品种套利操作。
关键词
比价
种植季节
跨品种套利
均衡点
玉米期货
种植决策
大豆
分类号
F326.1 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型
龙奥明
毕秀春
张曙光
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
14
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职称材料
2
大豆玉米期货比价与种植决策
李洪斌
叶飞
《黑龙江粮食》
2009
0
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职称材料
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