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带干扰复合泊松模型下对调整系数的新研究(英文)
被引量：
1
1
作者
王伟
张春生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第2期113-122,共10页
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结...
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结论.本文最后部分给出了有限时间破产概率的上界.
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关键词
调整系数
超额损失再保险与成数分保的组合
干扰
破产概率
上界
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职称材料
题名
带干扰复合泊松模型下对调整系数的新研究(英文)
被引量：
1
1
作者
王伟
张春生
机构
南开大学数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第2期113-122,共10页
基金
supported by National Natural Science Foundation of China(10871102)
文摘
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结论.本文最后部分给出了有限时间破产概率的上界.
关键词
调整系数
超额损失再保险与成数分保的组合
干扰
破产概率
上界
Keywords
Adjustment coefficient
combinations of excess of loss with quota-share reinsurance
diffusion
the probability of ruin
upper bound
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带干扰复合泊松模型下对调整系数的新研究(英文)
王伟
张春生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
1
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