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题名基于滤波分析的超灵便型船运价指数波动特性
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作者
林国龙
王铖
丁一
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机构
上海海事大学科学研究院
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出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2013年第2期52-56,共5页
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基金
上海市教育委员会科研创新项目(11ZS145)
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文摘
超灵便型船运价指数(Baltic Supramax Index,BSI)是波罗的海干散货运价指数(Baltic DryIndex,BDI)的重要组成部分,BSI的波动特性能够反映国际干散货市场的状况.为找出BSI的波动特性,结合EViews 6.0,通过将Census X12季节调整法、HP滤波和BP滤波方法相结合,将带有季节因素的BSI月度值序列进行分解,分别找出其中的趋势要素、季节要素和循环要素,分析BSI月度序列的异常波动特性和趋势循环特性,揭示BSI序列的本质波动规律.实证表明,该方法对于市场参与者判断市场走向、进行投资决策、规避风险等具有重要的意义.
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关键词
波罗的海平散货运价指数
超灵便型船
运价指数
波动特性
滤波分析
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Keywords
Baltic Dry Index
supramax
freight index
volatility
filter analysis
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分类号
F551
[经济管理—产业经济]
U695.2
[交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
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