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基于分形理论下的欧元汇率波动分析
被引量：
2
1
作者
冉茂盛
罗彦如
黄凌云
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第24期138-139,共2页
文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周...
文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论。
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关键词
分形市场假说
重标极差法(R/S)
赫斯特
指数
(
h
)
非周期循环
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职称材料
题名
基于分形理论下的欧元汇率波动分析
被引量：
2
1
作者
冉茂盛
罗彦如
黄凌云
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第24期138-139,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(70603035)
文摘
文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论。
关键词
分形市场假说
重标极差法(R/S)
赫斯特
指数
(
h
)
非周期循环
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于分形理论下的欧元汇率波动分析
冉茂盛
罗彦如
黄凌云
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
2
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