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可延期交付的附息票债券期权定价
1
作者
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期836-839,共4页
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.
关键词
赫尔-怀特模型
附息票债券
欧式期权
延期交付
基本解
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职称材料
题名
可延期交付的附息票债券期权定价
1
作者
徐根新
机构
同济大学应用数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期836-839,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10171078)
文摘
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.
关键词
赫尔-怀特模型
附息票债券
欧式期权
延期交付
基本解
Keywords
Hull
-
White model
coupon
-
bearing bond
European option
delay in delivery
fundamental solution
分类号
O211-6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
可延期交付的附息票债券期权定价
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
0
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