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赋权已实现波动及其长记忆性,最优频率选择
被引量：
26
1
作者
郭名媛
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第6期568-573,共6页
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法———赋权已实现波动,并且使得“已实现”波动成为赋权已实现波动的一...
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法———赋权已实现波动,并且使得“已实现”波动成为赋权已实现波动的一个特例.通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量,并且对赋权已实现波动的统计特性进行了分析.同时,在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上选择了最优的高频数据采样频率.
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关键词
已实现
波动
赋权已实现波动
最优采样频率
长记忆性
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职称材料
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究
被引量：
1
2
作者
李玲珍
郭名媛
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009年第2期44-47,共4页
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波...
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波动和赋权已实现波动加以比较。通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量。
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关键词
已实现
波动
赋权已实现波动
日历效应
无偏性
有效性
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职称材料
赋权已实现波动率模型的改进及实证研究
3
作者
刘美娟
孙秋霞
+1 位作者
王向荣
冯佳伟
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020年第6期85-93,共9页
对比分析三类已实现波动率异质自回归模型,基于异质市场理论、赋权已实现波动率以及连续-跳跃成分的分离,构建杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型。通过上证综指5min数据,将带有隔夜波动率、杠杆效用、带修正跳的...
对比分析三类已实现波动率异质自回归模型,基于异质市场理论、赋权已实现波动率以及连续-跳跃成分的分离,构建杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型。通过上证综指5min数据,将带有隔夜波动率、杠杆效用、带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型与已有的三类异质自回归模型进行比较。研究结果表明:杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型,由于同时考虑了杠杆效应、分离连续-跳跃成分以及隔夜波动率,因而具有相对较好的样本外预测能力,并且模型的样本内拟合效果也得到显著提升。
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关键词
波动
率
赋权已实现波动
率模型
异质市场
损失函数
SPA检验
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职称材料
题名
赋权已实现波动及其长记忆性,最优频率选择
被引量：
26
1
作者
郭名媛
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第6期568-573,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法———赋权已实现波动,并且使得“已实现”波动成为赋权已实现波动的一个特例.通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量,并且对赋权已实现波动的统计特性进行了分析.同时,在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上选择了最优的高频数据采样频率.
关键词
已实现
波动
赋权已实现波动
最优采样频率
长记忆性
Keywords
realized volatility
weighted realized volatility
optimal frequency
long memory
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究
被引量：
1
2
作者
李玲珍
郭名媛
机构
天津大学管理学院
出处
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009年第2期44-47,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波动和赋权已实现波动加以比较。通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量。
关键词
已实现
波动
赋权已实现波动
日历效应
无偏性
有效性
Keywords
realized volatility
weighted realized volatility
calendar effect
bias
efficiency
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
赋权已实现波动率模型的改进及实证研究
3
作者
刘美娟
孙秋霞
王向荣
冯佳伟
机构
山东科技大学数学与系统科学学院
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020年第6期85-93,共9页
基金
山东科技大学科研创新团队支持计划项目(2015TDJH103)。
文摘
对比分析三类已实现波动率异质自回归模型,基于异质市场理论、赋权已实现波动率以及连续-跳跃成分的分离,构建杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型。通过上证综指5min数据,将带有隔夜波动率、杠杆效用、带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型与已有的三类异质自回归模型进行比较。研究结果表明:杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型,由于同时考虑了杠杆效应、分离连续-跳跃成分以及隔夜波动率,因而具有相对较好的样本外预测能力,并且模型的样本内拟合效果也得到显著提升。
关键词
波动
率
赋权已实现波动
率模型
异质市场
损失函数
SPA检验
Keywords
volatility
weighted realized volatility model
heterogeneous market
loss function
SPA test
分类号
G11 [文化科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
赋权已实现波动及其长记忆性,最优频率选择
郭名媛
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006
26
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究
李玲珍
郭名媛
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
赋权已实现波动率模型的改进及实证研究
刘美娟
孙秋霞
王向荣
冯佳伟
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020
0
在线阅读
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职称材料
已选择
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