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基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建
1
作者
郭名媛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第9期4-7,共4页
大量的文献研究表明系统风险系数β随时间的改变而改变。文章采用高频金融数据,通过赋权已实现极差方差和赋权已实现极差协方差来度量市场收益的方差和股票收益与市场收益的协方差,构建了赋权已实现极差β估计量,对系统风险系数β进行...
大量的文献研究表明系统风险系数β随时间的改变而改变。文章采用高频金融数据,通过赋权已实现极差方差和赋权已实现极差协方差来度量市场收益的方差和股票收益与市场收益的协方差,构建了赋权已实现极差β估计量,对系统风险系数β进行了研究。实证研究证明,中国股票市场中的系统风险系数β随着时间的改变而改变,具有较高的偏度和峰度,其分布均不符合正态分布。
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关键词
赋权已实现极差方差
赋
权
已实现
极
差
协
方差
赋
权
已实现
极
差
β
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职称材料
题名
基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建
1
作者
郭名媛
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第9期4-7,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70901055)
教育部博士点新教师基金资助项目(20090032120031)
天津大学自主创新基金资助项目
文摘
大量的文献研究表明系统风险系数β随时间的改变而改变。文章采用高频金融数据,通过赋权已实现极差方差和赋权已实现极差协方差来度量市场收益的方差和股票收益与市场收益的协方差,构建了赋权已实现极差β估计量,对系统风险系数β进行了研究。实证研究证明,中国股票市场中的系统风险系数β随着时间的改变而改变,具有较高的偏度和峰度,其分布均不符合正态分布。
关键词
赋权已实现极差方差
赋
权
已实现
极
差
协
方差
赋
权
已实现
极
差
β
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建
郭名媛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
0
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参考文献
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