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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一... 展开更多; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 2; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的&... 展开更多; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计被引量：2: 3; 作者殷炼乾周雨田《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第3期121-123,共3页; 实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据... 展开更多; 关键词实现波动率实现极差实现双幂次变差; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究被引量：11: 4; 作者郭名媛张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期293-298,共6页; 以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变... 展开更多; 关键词赋权已实现变差赋权已实现协变差相关系数变结构实证研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 5; 作者李胜歌张世英《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行... 展开更多; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 6; 作者李胜歌张世英《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于金融高频数据的VaR研究被引量：2: 7; 作者李胜歌唐勇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第11期129-132,共4页; 选取具有良好统计性质的金融波动率估计量来构建VaR,,可以使市场风险的度量更为准确。高频数据由于比低频数据包含了更多的市场信息,因此基于高频数据的金融波动率估计量更为准确。但是基于高频数据的波动率估计量为数众多,目前仅有对... 展开更多; 关键词高频数据 VAR “已实现”双幂次变差持续性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于高频数据的金融波动率模型被引量：2: 8; 作者李胜歌张世英《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期7-8,共2页; 金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——"已实现"双幂次变差进行了建模和预测。"已实现"双幂次变差无模型、计算简便,在一定条件下是金融波动率的... 展开更多; 关键词金融高频数据 “已实现”双幂次变差 ARFIMA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融市场波动跳跃、跳跃相依与跳跃风险:基于股指高频数据的研究被引量：2: 9; 作者胡根华《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第11期34-41,共8页; 运用股指高频数据,首先构建基于一般已实现波动率与双幂次变差的RV-regular vine copula模型,比较分析两个模型在刻画资本市场之间的波动跳跃结构的差异;然后,考虑股票价格存在跳跃的情形,分析离散跳跃的统计特征,研究资本市场之间跳跃... 展开更多; 关键词已实现波动率双幂次变差跳跃风险 RV-regular VINE COPULA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; Keywords financial time series high frequency data realized bipower variation realized multipower variation realized volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 2; 作者李胜歌张世英; 机构天津财经大学经济学院天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的"已实现"双幂次变差,通过定理证明了其渐近无偏性与有效性,并用深证成指的金融高频数据验证了这一理论成果.因此偏差校正的"已实现"双幂次变差是具有稳健性、渐近无偏性与有效性等良好统计性质的金融波动率估计量,它为金融应用研究领域奠定了基础.; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; Keywords high-frequency data microstructure noise bias realized bipower variation effectiveness; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计被引量：2: 3; 作者殷炼乾周雨田; 机构西安交通大学金禾经济研究中心; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第3期121-123,共3页; 基金国家985工程二期资助(07200701); 文摘实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性。; 关键词实现波动率实现极差实现双幂次变差; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究被引量：11: 4; 作者郭名媛张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期293-298,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变差和赋权已实现协变差的金融市场之间相关系数的定义.最后,采用Bayes方法来检测相关系数时间序列的变结构点,来发现金融市场间的相关性是否存在显著变化.通过对上海和深圳股票市场进行的实证研究发现,两个市场的相关系数在变结构点存在显著变化.; 关键词赋权已实现变差赋权已实现协变差相关系数变结构实证研究; Keywords weighted realized variance weighted realized covariance correlation coefficient structure change empirical research; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 5; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; Keywords financial data realized bipower variation realized volatility robustness efficiency; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 6; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; Keywords high-frequency data realized volatility realized bipower variation realized range-based volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于金融高频数据的VaR研究被引量：2: 7; 作者李胜歌唐勇; 机构天津财经大学经济学院福州大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第11期129-132,共4页; 基金天津财经大学科研发展基金项目(Q0901) 教育部人文社科青年基金项目(07JC790046) +1 种基金福建省社会科学规划项目(2008B037); 文摘选取具有良好统计性质的金融波动率估计量来构建VaR,,可以使市场风险的度量更为准确。高频数据由于比低频数据包含了更多的市场信息,因此基于高频数据的金融波动率估计量更为准确。但是基于高频数据的波动率估计量为数众多,目前仅有对各个估计量本身性质的比较研究,在应用于VaR的研究中如何选取估计量使得VaR的计算更为准确则不得而知。因此,文章选取了高频数据下的若干个有代表性的金融波动率估计量,进行VaR值的计算,并对其结果进行了比较研究,同时进行了持续性分析。通过实证研究表明VaR序列具有持续性,其中由赋权"已实现"双幂次变差计算所得的VaR值更准确,从而为VaR的精确计算和正确建模提供了依据。; 关键词高频数据 VAR “已实现”双幂次变差持续性; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于高频数据的金融波动率模型被引量：2: 8; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期7-8,共2页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——"已实现"双幂次变差进行了建模和预测。"已实现"双幂次变差无模型、计算简便,在一定条件下是金融波动率的无偏估计量,并且具有稳健性和有效性。通过用上证综指对"已实现"双幂次变差进行ARFIMA建模,发现中国股票市场的上证综指"已实现"双幂次变差时间序列具有长记忆性。; 关键词金融高频数据 “已实现”双幂次变差 ARFIMA模型; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融市场波动跳跃、跳跃相依与跳跃风险:基于股指高频数据的研究被引量：2: 9; 作者胡根华; 机构安徽工业大学商学院安徽工业大学安徽创新驱动发展研究院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第11期34-41,共8页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目<带跳跃的碳排放交易市场状态相依结构:基于高频数据的研究>(16YJC790030) 安徽省自然科学基金项目<基于高频数据的资本市场跳跃相依与极值风险模型构建及实证研究>(1708085QG163); 文摘运用股指高频数据,首先构建基于一般已实现波动率与双幂次变差的RV-regular vine copula模型,比较分析两个模型在刻画资本市场之间的波动跳跃结构的差异;然后,考虑股票价格存在跳跃的情形,分析离散跳跃的统计特征,研究资本市场之间跳跃相依结构,并通过模拟计算市场在险价值来探讨市场之间的跳跃相依风险。研究发现:由于跳跃的存在,采用双幂次变差所构建的RV-regular vine copula模型在参数估计结果方面表现更佳;跳跃序列存在尖峰厚尾的特征以及跳跃聚集的现象,而跳跃相依风险可以通过构建合适的资产组合来降低。; 关键词已实现波动率双幂次变差跳跃风险 RV-regular VINE COPULA模型; Keywords realized volatility bi-power variation jumping risk RV-regular vine copula model; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2007	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计	殷炼乾周雨田	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究	郭名媛张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2009	11	在线阅读下载PDF 职称材料
5	高频金融数据的两种波动率计算方法比较	李胜歌张世英	《系统管理学报》北大核心	2007	9	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究	李胜歌张世英	《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于金融高频数据的VaR研究	李胜歌唐勇	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于高频数据的金融波动率模型	李胜歌张世英	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料
9	金融市场波动跳跃、跳跃相依与跳跃风险:基于股指高频数据的研究	胡根华	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料