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题名基于下偏矩的资源配置优化模型求解方法研究
被引量：1
- 1
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作者
王明涛
王秋红
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机构
上海财经大学证券期货学院
华北水利水电学院动力工程系
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出处
《郑州工业大学学报》
CAS
2001年第4期38-42,共5页
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文摘
在证券投资理论中 ,投资风险是以收益率的方差计量的 ,尽管以方差计量风险计算简单 ,但有一些严格假设 ,这些假设往往与实际不符 .以下偏矩作为风险计量指标 ,在理论上克服了方差的不足 ,但以下偏矩为目标函数的资源配置优化模型求解复杂 ,从而制约了下偏矩在实际中的应用 .针对Harlow均值 -下偏矩资源配置优化模型求解的困难 ,通过恰当变换 ,得到了该模型的转换形式 ,此转换模型不但求解容易 ,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量精确值 。
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关键词
下偏矩
资源配置优化模型
求解方法
证券市场
投资风险
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Keywords
LPMs
optimal model of asset allocation
method of solving the model
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名基于一种新风险计量指标的资源配置优化模型
被引量：1
- 2
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作者
王明涛
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机构
上海财经大学证券期货学院
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出处
《经济经纬》
北大核心
2005年第2期136-138,147,共4页
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文摘
在证券投资理论中,资源配置优化模型取决于风险计量指标;风险计量指标不同,建立的优化模型也不同,求出的最优资源配置方案及投资的效果也不同,风险计量指标越科学,求出的最优资源配置方案越优,投资的效果越佳。
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关键词
新风险计量指标
资源配置优化模型
求解方法
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Keywords
new risk calculator
resource optimization model
solution
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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