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结构性资产负债表衰退及其宏观经济效应与政策协整
被引量：
1
1
作者
秦怡
陈平
徐飘洋
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第2期142-167,共26页
疫后恢复政策组合拳,有力承托了中国宏观经济运行的积极因素,但当前经济下行压力依然突出,部分领域发展呈现明显波动,亟须有能够“对症下药”的理论解释和宏观政策应对。构建NK-DSGE模型,探讨结构性资产负债表衰退的宏观经济效应以及相...
疫后恢复政策组合拳,有力承托了中国宏观经济运行的积极因素,但当前经济下行压力依然突出,部分领域发展呈现明显波动,亟须有能够“对症下药”的理论解释和宏观政策应对。构建NK-DSGE模型,探讨结构性资产负债表衰退的宏观经济效应以及相应政策协整问题。研究结果展示,典型事实蕴含中国不存在总体资产负债表衰退,但存在结构性资产负债表衰退的证据。在宏观层面,结构性资产负债表衰退冲击会导致宏观经济较长时期下滑,乃至引发债务-通缩风险,而在微观层面,减轻资产负债表衰退企业的债务厌恶和改善正常经营企业的融资约束有助于减弱上述影响。调节效应分析表明,结构性资产负债表衰退会抑制技术进步与需求扩张对产出的促进作用,但在技术进步情形下,上述抑制作用有限。为减小福利损失,财政政策应盯住衰退类企业债务,货币政策应锚定高融资约束企业债务,并提高政策反应力度,宏观审慎政策应提高对资产价格的敏感度。上述结论为理解微观层面债务厌恶所产生的宏观合力以及设计实施相应政策搭配提供参考。
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关键词
结构
性
资产负债表
衰退
宏观经济效应
政策协整
稳增长
防风险
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职称材料
大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
被引量：
7
2
作者
严春晓
刘江丽
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期53-67,共15页
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了...
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了大宗商品价格波动对银行风险承担的总体效应和结构效应。研究发现:大宗商品价格波动会显著增加银行风险承担,但在货币政策、银行监管政策、宏观层面和结构层面的共同作用下,国内大宗商品价格波动的这种正向冲击效应会减弱;从经济融资结构来看,不论是国内还是国际大宗商品价格波动,当贷款占比大于门槛值时,大宗商品价格波动对银行风险承担的影响会下降,其对银行风险的影响呈现出边际效用递减;从资产负债表结构来看,国际大宗商品价格波动对银行风险的影响不仅存在门槛效应,还存在边际效用递减的效应,呈现倒U形特征。
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关键词
大宗商品价格波动
风险承担
经济
结构
社会融资
结构
资产负债表结构
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职称材料
题名
结构性资产负债表衰退及其宏观经济效应与政策协整
被引量：
1
1
作者
秦怡
陈平
徐飘洋
机构
中山大学岭南学院
中山大学南方海洋科学与工程广东省实验室
杭州师范大学经济学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第2期142-167,共26页
基金
国家社会科学基金重大研究专项(19VHQ004)
中山大学2019年“三大”建设文科重要成果培育专项(10000-18843402)
南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)资助项目(SML2023SP221)。
文摘
疫后恢复政策组合拳,有力承托了中国宏观经济运行的积极因素,但当前经济下行压力依然突出,部分领域发展呈现明显波动,亟须有能够“对症下药”的理论解释和宏观政策应对。构建NK-DSGE模型,探讨结构性资产负债表衰退的宏观经济效应以及相应政策协整问题。研究结果展示,典型事实蕴含中国不存在总体资产负债表衰退,但存在结构性资产负债表衰退的证据。在宏观层面,结构性资产负债表衰退冲击会导致宏观经济较长时期下滑,乃至引发债务-通缩风险,而在微观层面,减轻资产负债表衰退企业的债务厌恶和改善正常经营企业的融资约束有助于减弱上述影响。调节效应分析表明,结构性资产负债表衰退会抑制技术进步与需求扩张对产出的促进作用,但在技术进步情形下,上述抑制作用有限。为减小福利损失,财政政策应盯住衰退类企业债务,货币政策应锚定高融资约束企业债务,并提高政策反应力度,宏观审慎政策应提高对资产价格的敏感度。上述结论为理解微观层面债务厌恶所产生的宏观合力以及设计实施相应政策搭配提供参考。
关键词
结构
性
资产负债表
衰退
宏观经济效应
政策协整
稳增长
防风险
Keywords
structural balance sheet recession
macroeconomic effects
policy co-integra-tion
stable growth
risk mitigation
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
被引量：
7
2
作者
严春晓
刘江丽
机构
中国地质大学(武汉)经济管理学院经济系
出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期53-67,共15页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790118)的研究成果之一
文摘
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了大宗商品价格波动对银行风险承担的总体效应和结构效应。研究发现:大宗商品价格波动会显著增加银行风险承担,但在货币政策、银行监管政策、宏观层面和结构层面的共同作用下,国内大宗商品价格波动的这种正向冲击效应会减弱;从经济融资结构来看,不论是国内还是国际大宗商品价格波动,当贷款占比大于门槛值时,大宗商品价格波动对银行风险承担的影响会下降,其对银行风险的影响呈现出边际效用递减;从资产负债表结构来看,国际大宗商品价格波动对银行风险的影响不仅存在门槛效应,还存在边际效用递减的效应,呈现倒U形特征。
关键词
大宗商品价格波动
风险承担
经济
结构
社会融资
结构
资产负债表结构
Keywords
Fluctuation of International Commodity Prices
Bank Risk-taking
Economic Structure
Social Financing Structure
Balance Sheet Structure
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结构性资产负债表衰退及其宏观经济效应与政策协整
秦怡
陈平
徐飘洋
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
严春晓
刘江丽
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019
7
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