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资产负债管理中利率缺口模型及其有效性分析
1
作者
王长元
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
1998年第1期61-66,共6页
资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能...
资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能是有限的,它只是对利率风险具有一定的锁定作用,对汇率风险、信用风险等诸多风险的管理缺少广泛性。要解决上述难题,就需要导入新的风险管理理论和方法,各种具有避险功能的表外业务创新就是一条有效的途径。
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关键词
资产负债综合管理
利率敏感性缺口
普通期限
有效期限
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题名
资产负债管理中利率缺口模型及其有效性分析
1
作者
王长元
机构
华东师范大学国际金融系
出处
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
1998年第1期61-66,共6页
文摘
资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能是有限的,它只是对利率风险具有一定的锁定作用,对汇率风险、信用风险等诸多风险的管理缺少广泛性。要解决上述难题,就需要导入新的风险管理理论和方法,各种具有避险功能的表外业务创新就是一条有效的途径。
关键词
资产负债综合管理
利率敏感性缺口
普通期限
有效期限
分类号
F830.4 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
资产负债管理中利率缺口模型及其有效性分析
王长元
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
1998
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