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VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型 被引量：1
1
作者 王际科 迟国泰 洪忠诚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期245-247,共3页
以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是... 以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反映VaR,使组合决策更为方便;运用资产负债管理比率建立约束条件,控制流动性风险;以VaR约束保证既定收益率选取的合理性,使资产配给的风险限定在银行的承受能力范围内. 展开更多
关键词 资产负债管理 组合风险 风险价值(Value at Risk) 优化决策
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银行资产负债管理中资产分配模型 被引量：18
2
作者 迟国泰 徐趁琤 李延喜 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期501-504,共4页
资产负债管理是商业银行的综合性管理技术 .分析了现有研究的特点和不足 ,以线性规划为手段 ,以资产收益最大化为目标函数 ,以法律约束、法规约束和经营管理约束为条件 ,在满足流动性、安全性和盈利性要求的前提下 ,建立了资产负债组合... 资产负债管理是商业银行的综合性管理技术 .分析了现有研究的特点和不足 ,以线性规划为手段 ,以资产收益最大化为目标函数 ,以法律约束、法规约束和经营管理约束为条件 ,在满足流动性、安全性和盈利性要求的前提下 ,建立了资产负债组合优化决策模型 。 展开更多
关键词 线性规划 银行管理 资产负债管理 资产分配模型 资产负债组合优化决策模型 商业银行
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基于有效边界的贷款组合优化决策模型 被引量：4
3
作者 姜大治 迟国泰 林建华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期614-617,666,共5页
以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进... 以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化 ,在现有研究的基础上提高了决策分析精度 ;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险 ,解决了组合贷款的优化决策问题 . 展开更多
关键词 贷款组合优化决策模型 贷款组合 贷款决策 二次规划 拉格朗日乘子法 有效边界
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石油行业基于模糊决策理论的投资组合优化模型方法 被引量：5
4
作者 刘金兰 陈丽华 郝建春 《工业工程》 2005年第4期74-76,101,共4页
以高风险著称的石油行业不断面临项目选择和资金分配的重大问题。如何有效解决此类问题对于石油公司降低风险、提高企业竞争力至关重要。结合石油行业的实际,基于投资组合的优化思想和模糊决策理论,研究了适合石油公司特点的投资组合优... 以高风险著称的石油行业不断面临项目选择和资金分配的重大问题。如何有效解决此类问题对于石油公司降低风险、提高企业竞争力至关重要。结合石油行业的实际,基于投资组合的优化思想和模糊决策理论,研究了适合石油公司特点的投资组合优化模型,对于模型的计算过程进行了简化,增加了模型的实际应用性,并通过示例说明了该模型方法在石油公司中的应用。 展开更多
关键词 模糊决策理论 石油行业 模型方法 组合优化 石油公司 投资组合 企业竞争力 资金分配 项目选择 优化模型 计算过程 有效解 应用性 风险
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决策者偏好交互项目组合选择模型及算法优化研究 被引量：1
5
作者 罗淑娟 白思俊 郭云涛 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期724-730,共7页
项目组合选择是战略项目管理决策的重要环节,目前基于决策者偏好的交互项目组合选择的研究仍然在模型和算法上存在不足。首先提出级别优先模型细致划分了项目间的偏好关系,并引入了项目间的协同交互,使模型更加完备。进而结合该模型改... 项目组合选择是战略项目管理决策的重要环节,目前基于决策者偏好的交互项目组合选择的研究仍然在模型和算法上存在不足。首先提出级别优先模型细致划分了项目间的偏好关系,并引入了项目间的协同交互,使模型更加完备。进而结合该模型改进了多目标粒子群算法,加快其收敛速度,并拓展其非劣解的多样性。在考虑决策者偏好和项目间交互约束的条件下,分别对偏好模型和模型求解算法进行了仿真验证。仿真结果表明,采用级别优先模型所得的非劣解更加接近项目组合选择的最优解,改进粒子群算法的搜索速度更快。 展开更多
关键词 粒子群优化 项目组合选择 项目交互 决策者偏好 级别优先模型 改进粒子群优化
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勘探目标投资组合的优化模型及其应用 被引量：7
6
作者 郭秋麟 米石云 +1 位作者 谢红兵 侯春望 《中国石油勘探》 CAS 2005年第2期53-57,共5页
把现代投资组合理论引入油气勘探目标投资组合的优化与管理,简要介绍了现代投资优化组合模型的基本思想与原理,阐述了适合于我国油气勘探开发项目的投资组合优化模型,以及该模型的求解方法。最后,通过大庆探区实际勘探目标投资组合优化... 把现代投资组合理论引入油气勘探目标投资组合的优化与管理,简要介绍了现代投资优化组合模型的基本思想与原理,阐述了适合于我国油气勘探开发项目的投资组合优化模型,以及该模型的求解方法。最后,通过大庆探区实际勘探目标投资组合优化的应用,为投资决策直接提供方案,同时也证明了该模型是正确的,方法是可行的。 展开更多
关键词 优化模型 应用 油气勘探目标 投资组合理论 基本思想 组合模型 投资优化 开发项目 求解方法 组合优化 大庆探区 投资决策 现代
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考虑地质风险的勘探项目投资组合优化模型 被引量：5
7
作者 郭秋麟 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期760-764,共5页
在充分解剖现代投资组合优化模型的基础上,根据目前勘探与生产的需要,探索性地提出了考虑地质风险的勘探项目投资组合优化模型。不考虑勘探项目地质风险的投资组合优化模型,由于只考虑了组合的不确定性风险而未考虑地质风险,容易造成过... 在充分解剖现代投资组合优化模型的基础上,根据目前勘探与生产的需要,探索性地提出了考虑地质风险的勘探项目投资组合优化模型。不考虑勘探项目地质风险的投资组合优化模型,由于只考虑了组合的不确定性风险而未考虑地质风险,容易造成过分乐观的判断。针对模型的不足,首先引入考虑地质风险的净现值定义,并提出风险净现值的计算方法,然后用考虑风险后的净现值和考虑风险后的储量两个新指标来修正原模型,使新模型能同时考虑两种风险。松辽盆地20个勘探项目优化组合应用证明,考虑风险后组合的构成基本继承了风险前组合的特点,而且前者的指标明显小于后者的指标。新组合指标在油气勘探决策中更具有实际参考价值。 展开更多
关键词 勘探项目 投资组合 优化模型 地质风险 风险NPV 决策
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基于现代投资组合理论的房地产投资优化组合模型 被引量：11
8
作者 吴志泉 杨忠直 +1 位作者 曹秀琴 王智敏 《地质技术经济管理》 2001年第4期47-51,59,共6页
房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求 ,传统的投资决策方法由于其存在的固有缺陷已不能适应新形势。本文借鉴现代投资组合理论建立了一套房地产投资优化组合决策模型。该模型根据投资者的偏好突出了风险—收益这个中心 。
关键词 房地产投资 优化组合 风险 收益 变动变率法 决策变量 模型
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基于模型的销售优化决策系统的开发及其应用
9
作者 宋福根 马彪 陈思 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期40-43,50,共5页
在市场机制逐步完善的条件下 ,企业间的竞争日趋激烈 ,主要表现在企业产品销售上的竞争。运用现代企业优化决策原理 ,结合计算机应用技术 ,开发出一套完整的、基于模型的现代企业销售优化决策系统 ,对竞争条件下的价格及非价格等各种促... 在市场机制逐步完善的条件下 ,企业间的竞争日趋激烈 ,主要表现在企业产品销售上的竞争。运用现代企业优化决策原理 ,结合计算机应用技术 ,开发出一套完整的、基于模型的现代企业销售优化决策系统 ,对竞争条件下的价格及非价格等各种促销手段运用做出快速优化决策 ,对提高我国企业科学决策水平、市场竞争力和经济效益有着重要的现实意义。 展开更多
关键词 模型 开发 市场竞争 促销手段 组合效应 销售优化决策系统 企业 销售策略
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基于指标权重分配的群决策赋权方法研究 被引量：12
10
作者 王斌 李刚 +2 位作者 曹勇 彭晓红 陈凯 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第11期22-25,共4页
本文的主要工作是从指标层入手对群决策中的赋权方法进行研究。首先,根据多位专家给出的某一指标的多个权重,通过一致性检验确定该指标的合理取值区间;然后,以组合权重与通过一致性检验的专家权重之间的偏差最小为目标函数建立优化模型... 本文的主要工作是从指标层入手对群决策中的赋权方法进行研究。首先,根据多位专家给出的某一指标的多个权重,通过一致性检验确定该指标的合理取值区间;然后,以组合权重与通过一致性检验的专家权重之间的偏差最小为目标函数建立优化模型,求解组合权重;最后,通过算例验证了模型的有效性和可行性。本文的主要创新与特色有两点:一是从指标层面对专家权重的一致性进行检验,与根据专家的权重向量的一致性检验相比,更加灵活,且避免了对有效信息的删除和无效信息的放大;二是从指标层面确定指标的组合权重,解决了群决策中的组合赋权问题,改变了专家权重分配对组合权重的影响问题。 展开更多
关键词 群决策 组合赋权 指标层 优化模型
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