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“金砖四国”以及中国股指的资产组合配置策略: 1; 作者胡亚平《陕西农业科学》 2011年第1期161-164,169,共5页; 2009年全球国际资本以及国内资产管理公司都在全球范围内寻找适合的投资机会。主要以"金砖四国"的股票指数和中国国内三大股票沪A、沪B、港股市场指数作为投资对象,以均值-方差模型为最基本的投资模型,并通过Black-Litterman... 展开更多; 关键词金砖四国均值-方差模型资产组合配置; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于连续时间状态的资产配置优化组合及其选择: 2; 作者姜葵《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期45-48,共4页; 在资本市场中,资产配置受税收、红利、通货膨胀等因素影响,资本市场的资源配置也随时间连续变化。文章基于均值-方差投资组合分析框架,构建了摩擦市场条件下的连续时间资产配置模型,并且通过嵌入方法将多目标的资产配置转换成LQ的最优... 展开更多; 关键词摩擦市场条件连续时间状态资产配置优化组合均值-方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于累积前景理论的多资产投资组合优化与实证研究被引量：5: 3; 作者邓浏睿谭婕邹超群《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期85-91,共7页; 基于CPT视角的多风险资产投资组合模型,探讨投资者面对不同投资风险时的心理变化以及心理变化对其投资策略的影响。通过选取不同超额收益率及波动率水平的股票,测试投资策略对于风险态度指标的敏感度。研究表明,投资者面对不同风险具有... 展开更多; 关键词行为金融 CPT 资产组合配置; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于下偏方差的机构投资者金融资产配置问题研究: 4; 作者于娟《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第10期62-66,共5页; 机构投资者对于资本市场理性投资理念的形成具有重要推动作用,但在目前制度安排下,机构投资者出现了非理性投资行为,导致了资产配置失效。为了提高资产配置效率,引入下偏方差理念,并在该分析框架下构建机构投资者的资产配置模型,该模型... 展开更多; 关键词金融资产配置与组合下偏方差金融资产管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“金砖四国”以及中国股指的资产组合配置策略: 1; 作者胡亚平; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《陕西农业科学》 2011年第1期161-164,169,共5页; 文摘 2009年全球国际资本以及国内资产管理公司都在全球范围内寻找适合的投资机会。主要以"金砖四国"的股票指数和中国国内三大股票沪A、沪B、港股市场指数作为投资对象,以均值-方差模型为最基本的投资模型,并通过Black-Litterman模型、sharpe比率等金融模型进行资产组合配置。; 关键词金砖四国均值-方差模型资产组合配置; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于连续时间状态的资产配置优化组合及其选择: 2; 作者姜葵; 机构湖南涉外经济学院商学部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期45-48,共4页; 文摘在资本市场中,资产配置受税收、红利、通货膨胀等因素影响,资本市场的资源配置也随时间连续变化。文章基于均值-方差投资组合分析框架,构建了摩擦市场条件下的连续时间资产配置模型,并且通过嵌入方法将多目标的资产配置转换成LQ的最优控制分析,获得了资产配置的投资最优策略与有效前沿解,最后文章根据这些前沿解提出了相关的政策建议。; 关键词摩擦市场条件连续时间状态资产配置优化组合均值-方差; 分类号 F224.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于累积前景理论的多资产投资组合优化与实证研究被引量：5: 3; 作者邓浏睿谭婕邹超群; 机构湖南师范大学商学院; 出处《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期85-91,共7页; 基金湖南省哲学社会科学基金资助项目(14YBA264) 教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC790020) +1 种基金湖南省科技计划项目(2018JJ3354); 文摘基于CPT视角的多风险资产投资组合模型,探讨投资者面对不同投资风险时的心理变化以及心理变化对其投资策略的影响。通过选取不同超额收益率及波动率水平的股票,测试投资策略对于风险态度指标的敏感度。研究表明,投资者面对不同风险具有明显地心理变化,并且其心理变化对投资策略具有显著的影响。具体表现在几个方面:投资者面对不确定收益时,表现出风险厌恶,面对不确定损失时,表现出风险偏好;投资者将无风险资产的投资收益作为心理参考点,所做的投资决策与相对于此参考点的相对财富水平的变化有关,而不是与传统理论中的绝对财富变化量相关。; 关键词行为金融 CPT 资产组合配置; Keywords behavioral finance cumulative prospect theory(CPT) portfolio selection; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于下偏方差的机构投资者金融资产配置问题研究: 4; 作者于娟; 机构吉林大学商学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第10期62-66,共5页; 文摘机构投资者对于资本市场理性投资理念的形成具有重要推动作用,但在目前制度安排下,机构投资者出现了非理性投资行为,导致了资产配置失效。为了提高资产配置效率,引入下偏方差理念,并在该分析框架下构建机构投资者的资产配置模型,该模型为机构投资者在风险证券上的资金配置提供理论指导。同时根据下偏方差的资产配置结论提出规范化机构投资者资产配置的政策建议。; 关键词金融资产配置与组合下偏方差金融资产管理; Keywords financial asset allocation and combination downside variance financial asset management; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料