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题名自融资交易策略、复制资产组合和风险管理
被引量：3
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作者
张亦春
林海
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机构
厦门大学金融研究所
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出处
《河南金融管理干部学院学报》
北大核心
2003年第6期25-27,共3页
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基金
国家教育部博士点人文社会科学研究基金项目(01JB790027)
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文摘
衍生金融工具是进行风险管理的一个有效工具,但由于我国尚未有金融衍生产品市场,股票指数期货还在建设当中,因此使得投资者的风险管理面临着工具限制。但是,利用BS计算期权定价公式中的复制资产组合的方法,可以利用现有的资产,如股票、债券、无风险资产等,组成一个与金融衍生工具具备相同功能的组合,从而实现有效的风险管理。
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关键词
衍生金融工具
风险管理
股票指数期货
自融资交易
复制资产组合
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Keywords
self financing transaction
duplicated assets
risk management
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名动态的无风险资产组合
被引量：3
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作者
杨智元
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机构
广发证券博士后流动站
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期105-107,共3页
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基金
国家自然科学基金项目 ( 70 0 42 0 0 5 )
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文摘
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态。本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法。按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程。
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关键词
期权定价
资产复制
瞬时无风险资产组合
动态无风险资产组合
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Keywords
Option pricing
Asset replication
instantaneous risk free portfolio
dynamic risk free portfolio
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分类号
F830.593
[经济管理—金融学]
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题名金融衍生品定价模型及二阶段运算
被引量：3
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作者
王娟
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机构
南京大学商学院
南京邮电大学经济与管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第22期146-149,共4页
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文摘
以期权为代表的金融衍生品定价在金融创新日益加剧的当今市场交易中非常必要,文章分别从博弈论、概率期望和资产组合复制三个角度推导定价模型,并对相关参数和推导结果进行现实解释,最后指出以套利定价为基础的三个模型缺陷,并提出解决思路。
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关键词
期权定价
博弈论
概率期望
资产组合复制
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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