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题名商业银行利率波动性与信用风险
被引量：7
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作者
张蕊
吕江林
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机构
江西财经大学金融学院
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出处
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2017年第6期116-124,共9页
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文摘
探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而使得企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。
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关键词
利率风险
利率波动性
信用风险
贷款期限偏好
续短为长借款模式
银行利率
商业银行
银行贷款
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Keywords
interest-rate risk
volatility of interest rate
credit risk
preference of loan term
continued short for long loan mode
bank interest rate
commercial banks
bank loan
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分类号
F832.36
[经济管理—金融学]
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