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标准存货质押融资业务贷款价值比率研究
被引量：
55
1
作者
李毅学
徐渝
+1 位作者
冯耕中
王非
《运筹与管理》
CSCD
2006年第6期78-82,99,共6页
确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况...
确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外,针对存货质押融资的现状,本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。
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关键词
金融学
贷款价值比率
信用风险管理
存货质押融资
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题名
标准存货质押融资业务贷款价值比率研究
被引量：
55
1
作者
李毅学
徐渝
冯耕中
王非
机构
西安交通大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第6期78-82,99,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70472036)
文摘
确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外,针对存货质押融资的现状,本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。
关键词
金融学
贷款价值比率
信用风险管理
存货质押融资
Keywords
finance
loan-to-value ratios
credit risk management
inventory financing
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
标准存货质押融资业务贷款价值比率研究
李毅学
徐渝
冯耕中
王非
《运筹与管理》
CSCD
2006
55
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