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复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数被引量：2: 1; 作者李野默王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第2期17-20,共4页; 考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察... 展开更多; 关键词复合泊松风险模型混合指数分布更新方程贴现罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数被引量：1: 2; 作者李婧彬王秀莲邹华《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第6期7-11,共5页; 考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余... 展开更多; 关键词贴现罚金函数广义复合Poisson模型积分微分方程 LAPLACE变换矩; 在线阅读下载PDF 职称材料

复合泊松风险模型中观察间隔为均匀分布时的贴现罚金函数被引量：1: 3; 作者李野默王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第2期12-15,共4页; 考虑审核时间间隔为均匀分布的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和拉普拉斯变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出了期望贴现罚金函数的计算过程.; 关键词复合泊松风险模型均匀分布贴现罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数: 4; 作者胡凤清李学堃张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期44-48,共5页; 研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.; 关键词期望罚金贴现函数微分一积分方程多重界比例分红复合泊松模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型被引量：1: 5; 作者杨莉高岳林胡有婧《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第17期20-24,共5页; 文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后... 展开更多; 关键词两步保费率对偶风险模型 Erlang(n)风险过程贴现罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

索赔服从伽马分布的经典风险模型的破产概率被引量：1: 6; 作者高嘉卉王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第3期13-15,58,共4页; 针对连续时间的经典风险模型,当索赔变量服从伽马分布时,根据对Lundberg基本方程的求解,得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数的表达式,从而得出了相应的破产概率.; 关键词经典风险模型伽马分布罚金函数 Lundberg基本方程破产概率期望贴现罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数被引量：2: 1; 作者李野默王秀莲; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第2期17-20,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11401436); 文摘考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果.; 关键词复合泊松风险模型混合指数分布更新方程贴现罚金函数; Keywords compound Poisson risk model mixed exponential distribution renewal equation discounted penalty function; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数被引量：1: 2; 作者李婧彬王秀莲邹华; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第6期7-11,共5页; 基金天津市高等学校科技发展计划资助项目（JW1714）; 文摘考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余时停时的矩,并对索赔额服从指数分布的情况给出了贴现罚金函数的显式表达式.; 关键词贴现罚金函数广义复合Poisson模型积分微分方程 LAPLACE变换矩; Keywords discounted penalty function generalized compound Poisson model integral differential equation Laplace transform moment; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合泊松风险模型中观察间隔为均匀分布时的贴现罚金函数被引量：1: 3; 作者李野默王秀莲; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第2期12-15,共4页; 文摘考虑审核时间间隔为均匀分布的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和拉普拉斯变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出了期望贴现罚金函数的计算过程.; 关键词复合泊松风险模型均匀分布贴现罚金函数; Keywords compound Poisson risk model uniform distribution discounted penalty function; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数: 4; 作者胡凤清李学堃张春生; 机构天津工业大学理学院南开大学数学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期44-48,共5页; 基金 973国家基础研究项目(2007CB814905); 文摘研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.; 关键词期望罚金贴现函数微分一积分方程多重界比例分红复合泊松模型; Keywords expected discounted penalty function integro-differential equation multiple thresholds strategy com pound Poisson model; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型被引量：1: 5; 作者杨莉高岳林胡有婧; 机构北方民族大学信息与计算科学学院宁夏大学数学计算机学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第17期20-24,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(11061024) 国家社会科学基金资助项目(07XJY038) 北方民族大学校级科研项目(2009y034); 文摘文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。; 关键词两步保费率对偶风险模型 Erlang(n)风险过程贴现罚金函数; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名索赔服从伽马分布的经典风险模型的破产概率被引量：1: 6; 作者高嘉卉王秀莲; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第3期13-15,58,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11401436); 文摘针对连续时间的经典风险模型,当索赔变量服从伽马分布时,根据对Lundberg基本方程的求解,得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数的表达式,从而得出了相应的破产概率.; 关键词经典风险模型伽马分布罚金函数 Lundberg基本方程破产概率期望贴现罚金函数; Keywords classical risk model Gamma distribution penalty function Lundberg＇s Fundamental equation ruin proba-bility expected discounted penalty function; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数	李野默王秀莲	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数	李婧彬王秀莲邹华	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	复合泊松风险模型中观察间隔为均匀分布时的贴现罚金函数	李野默王秀莲	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数	胡凤清李学堃张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型	杨莉高岳林胡有婧	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	索赔服从伽马分布的经典风险模型的破产概率	高嘉卉王秀莲	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料