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带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计
被引量：
2
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作者
张振中
邹捷中
刘源远
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第2期415-421,共7页
该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精确表达式.此外,证明当初始盈余趋近无穷时由扰动引起的贴现罚函数可以忽略.
关键词
次指数
贴现罚函数
扩散
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职称材料
题名
带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计
被引量：
2
1
作者
张振中
邹捷中
刘源远
机构
东华大学理学院
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第2期415-421,共7页
基金
国家自然科学基金(10901164)
重庆市教委自然科学基金(2009BB8221)
中央高校基本科研业务费专项资金资助
文摘
该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精确表达式.此外,证明当初始盈余趋近无穷时由扰动引起的贴现罚函数可以忽略.
关键词
次指数
贴现罚函数
扩散
Keywords
Sub-exponential distributions
Discounted penalty function
Diffusion.
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计
张振中
邹捷中
刘源远
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011
2
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